Попросили набросать про стопы. Набросал.

Надо ли ставить стопы… И если да то как?

Для спеков надо — спек это оружие на каждый день.
И зависание в какой то убыточной позе там недопустимо.

Как ставить?

Вариант 1 
Фиксированная сумма — например ри 300-500 пунктов.
Выбило. Вернулись выше уровня — где Вы зашли — перезашли.
Самый плохой вариант — это запил уровня. Тут можно на ровном месте потерять дофига.


Выход — 2 стоп — уходим и смотрим в сторонке и ждем импульса, на откате которого заходим.

Можно на первой же сопротивке ближней скинуть часть позы и прибыль по ней отложить для стопа в безубыток

Насколько я могу судить — самая частая методика именно такая.

Плюсы — даже серия стопов Вас не убьет
Минусы — в армаду короткостопщиков любят набирать позы, пуская шипом цену за уровень и удовлетворяя за их счет свои лимитки.
А перезайти может далеко не каждый. Но это можно наработать.

Вообщем стопы частые, но депозит берегут

( Читать дальше )

И сказал мне Иосиф — видишь бакс 80+ покупай ОФЗ, продавай бакс и бери акции среднесрок
Видишь бакс 70 — продавай акции, офз и бери бакс среднесрок


smart-lab.ru/blog/760248.php

Условия задачи простые.

Большинство из нас — попадают в среднюю рандомную категорию.

Значит без лишних рисков можно рассчитывать на доходность примерно 25% годовых.
Далее идем обратным путем — если к примеру -  на жизнь надо 100 000 в мес (рублей конечно)

То в год необходимо для выполнения условия задачи зарабатывать 1,2 млн.

Если по условиям задачи это 25% от портфеля — то депо должно быть — 4,8 млн.

Если же задача еще и накопить на пенсию — то  задача усложняется и к сумме депо применяем коэффициент 1,3..


Занавес.

Если в мечтах — жить в российской действительности с пенсией 2000 евро в мес и не работать… То при средней див дохе 10-12% для получения ежемесячного выхлопа 200 000 рублей необходимо зарабатывать 2,4 млн в год на дивах..


При дивдохе 10% — депо 24 млн.

А что делать если все депо 400 000 рублей?

Не отступать и не сдаваться и читать книжки про ЗОЖ… Мало ли фортанет и к 90 годам накопим 24 млн..

А там заживем…

В апреле я опубликовал первую часть произведения, где предрек отскок, а возможно и разворот на рынке московской недвижимости, базируясь на ВТЭ и канальной стратегии и был преимущественно поставлен под сомнение и даже поднят на смех. Однако именно с того момент московская недвига продолжает прибавлять в цене и подорожала уже на 7% (бла-бла-бла, какой я молодец, подписывайтесь на мой беломорканал, ставьте хаски)

smart-lab.ru/blog/468002.php

Но я собственно не для похвальбы (это тупо) а в связи со спросом решил сделать апдейт.

Начну с того, что старый и новый графики с 2000г не бьются ( irn.ru… эт как вообще?)

но более короткие вроде ок.

Итак, что мы имеем?

Имеем подтверждение разворота пробоем сигнальной линии и добой до первой цели — верхней границы локального канала, которая сейчас пробита и должна тестится сверху. В случае отбоя рост цены будет продолжен.


На более долгом графике мы продолжаем ползти вдоль нижней границы тренда, ползем с апреля и обычно это хороший знак, поскольку после такого поползновения следует импульсный всплеск, возможно он будет следствием скачка курса бакса

( Читать дальше )

Всем привет !

Меня вот в этом посте спросили, а как ставки по американским гособлигациям собственно влияют на стоимость акций ?
Несмотря на чайниковский характер вопроса, я решил ответить на него более развернуто, потому что, несмотря на кажущуюся тривиальность этой темы, там есть много интересных ньюансов

Во первых — почему вообще доходность американских облигаций скачет ?
Ответ — потому что они на рынке могут продаваться как выше, так и ниже номинала
Казначейство, например, разместило 10-тилетнюю облигацию номиналом 50 долларов на рынке, и обещает платить 2 доллара в год купонной доходности (и вернуть ваши $50 через 10 лет). Это как бы теоретическая доходность в 4%. Но у инвесторов появился аппетит на такую доходность, и они готовы заплатить за облигацию немного больше курса, например 55 долларов — вот вам и доходность упала до 2/55 = 3.6%
Это я сильно упрощаю, потому что на самом деле надо еще учитывать, что в конце срока инвестор получит 50 долларов за облигацию, за которую он переплатил 5 долларов, заплатив на вторичном рынке $55. Этот фактор учитывается в расчете Yield to maturity, который и отображается на всех финансовых сайтах.

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )