Комментарии пользователя tashik
Stanis, мы можем гарантировать, что БА премиальника совпадет с БА опциона на срочный фьюч только на экспирацию того фьюча — тут просто читаем документацию на сайте Мосбиржи. Там совпадает и дата экспирации, и время, и цена. Если же мы берем более ранюю экспирацию и делаем позицию страйк в страйк, мы имеем зависимость очень сильную от поведения контанго. По сути поза наша — направленная по контанго (шорт контанго), со всеми отсюда вытекающими рисками неисполнения прогноза. Если спот вырастет хорошо, а контанго на этом разнесет — финрез не порадует.
Даже если мы заморочимся подобрать страйки, мы все равно окажемся зависимыми от контанго (которое зависит от ставки), поэтому я считаю свое образное название довольно точным ), хотя и не так больно нам будет, как в случае ставки на контанго 0 к 23-05
Stanis,
не надо — так не надо, но если не Вам — то кому-то будет полезно:
Settings = { Name = "PairPrice", multiplier = 100, spotChart = "SPOT", line = { { Name = "PairPrice", Color = RGB(255, 0, 0), Type = TYPE_LINE, Width = 2 } } } function Init() return 1 end function OnCalculate(index) pairCandle, n, l = getCandlesByIndex(Settings.spotChart, 0, index, 1) return pairCandle[0].close * Settings.multiplier end
Сохранить в файлик pairPrice.lua, файлик положить в папку LuaIndicators внутри папки с квиком (если нет такой папки — LuaIndicators — создать ее).
Дальше выводим график срочного опциона и на нем создаем вторую область, куда выводим график премиального. У этой области на вкладке Дополнительно в графе с именем пишем SPOT. Дальше ОК — откроется график с двумя областями. Теперь правой кнопкой на верхней области, где срочный у нас — Добавить индикатор — и отыскиваем в списке PairPrice и отжимаем галку Показывать в новой области (не должна быть отмечена). В настройках индикатора правим multiplier на 1000. Всё. Нижнюю область с премиальным можно уменьшить предельно