Комментарии пользователя Sergey Pavlov
Но в рамках того, что тейк равен волатильности дня, на мой взгляд, можно пренебречь пока учетом комиссии.Разверните мысль:)
Дмитрий Овчинников, если формально придраться, получается 66% годовых:
prod(c(3.82,0.24,2.82,3))^(1/4)-1 [1] 0.6688267
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?Вроде и подумать хочется, но как-то очень общо всё и не очень понятно.
если (условно) на следующих 10000 барах (минутных) абсолютный рекорд доходности для подогнанного (curve fitting) индикатора составит 100, то какой-то индикатор из моего семейства покажет 90+Какой-то и у меня и у кого-то всегда что-то покажет. Чем ваш какой-то по этой формулировке отличается от накурвафичченого?
Массив потенциально субоптимальных индикаторов — это 5000+ шт. Технически их можно объединить в портфель (но это уже сложно), но средний результат по портфелю плохой.Это не понятно ни теоретически, ни практически. И практика и теория говорят (хотя бы мне), что средний результат должен быть хорошим. Особенно, если речь идёт о множестве субоптимальных, а не абы каких индикаторах.
Итак — золотое руно наше. Осталось пойти и взять его. И тут возникают первые проблемы.То наше, то не наше. Опять непонятно, что получено, как получено и что оно из себя представляет. Сферический конь в вакууме? Работающее инженерное решение? Покажите что-нибудь уже из практики. По словам же практика имеется?
Допустим, в вашем конверте находится $100, следовательно, в другом либо $50, либо $200. Тогда вы можете получить прибыль в размере $100 или понести убыток в $50. В данном случае возможный выигрыш в два раза превышает потери, и, следовательно, многие соглашаются на обмен, опираясь на математику и теорию вероятностиЧто-то тут не так....