VIX

Захотелось выложить Вам и для себя обзорчик по текущей ситуации.

Решил начать с нефти, она подошла к достаточно крепкому уровню, цену ей набивает США и Европа со своими санкциями. Иран 4-ый мировой экспортер нефти в мире, и к чему приведут эти наезды на них США знала, так что мне пока не понятно для чего это все.

Второе это бычьи настроения в америке, они достатчно высокие примерно с этих уровней можно косить лонги, за этот небольшой период накопилось достаточно мяса которое будет по привычке покупать откаты. Люди забыли, что рынок придуман, чтобы обманывать людей, а не давать зарабатывать.

Третье хотел показать индекс доллара, как бы в восходящем канале.

Далее VIX вошел в зону и которой возможно ждать повышения волатильности.

Доходнсть по 10-и леткам в дипазоне, но если смотреть на график цены, то они кажутся перекупленными, так что с трежерей могут еще деньги прийти.

Ожидаю выхода VIX из треугольника вверх.
Волатильность низкая, для текущего момента Иран, Португалия, Греция и т.п.
7.02.2011 купил вертикальный call спред 15/20 март.
 BOT +1 VERTICAL VIX 100 MAR4 12 15/20 CALL @3.00 CBOEBID=.00 ASK=.00 MARK=17.76 IMPL VOL=88.17%

Break points — 18.

Тупая, как гвоздь конструкция, описанная в десятках книг и журналах.
Например в книге «Trading VIX» by Russell Rhoads.

Даже если VIX далеко не уйдет, время сделает свое дело.

Учитывайте, что опционы не на сам индекс VIX, а на фьючерс на VIX.
VIX опционы экспирируются раньше, чем SPX, OEX, RUT.

После неудачных экспериментов с опционами на ETN VXX, предпочитаю непосредственно индексы на VIX. Но об этом потом...

Страх отсутствует на рынке, судя по VIX!
Индекс VIX, опустился до уровня Июля 2011 года, где-то на этих уровнях, по VIX рынок постоял, а потом последовала мощная движение вниз по нашему рынку. Будьте внимательны, необходимо готовиться к окончанию или по крайней мере торможению текущей растущей тенденции!! 

Индекс S&P продемонстрировал в январе одно из самых лучших ралли начиная с 1997г. (тогда прирост составил 6,1%). Кроме того, порядка 11% рынок прибавил в последний квартал 2011г.

Многие аналитики, при этом отмечают, что такие индикаторы, как RSI (relative strength index) и VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) достигли своих экстремальных значений. RSI держится выше 70, VIX ниже 20 (последний раз опускался так низко в июле 2011г.). Всё бы ничего, но последний раз, когда эти два индикатора одновременно держались на таких экстремальных для себя уровнях, было 11 месяцев назад. Тогда индекс S&P достиг 32 месячного максимума, после чего было падение почти на 7%.





( Читать дальше )

Научные публикации

Carol Alexander et al - The Hazards of Volatility Diversification, February 4, 2011
Robert Whaley (creator of VIX) - Understanding VIX, November 6, 2008
Alessandro Cipollini et al - Can the VIX Signal Market's Direction, April 2007
Peter Carr et al - A Tale of Two Indices, 2005

 dijap(с)

На картинке ниже четко видно, насколько точно кореллирует кол-во запросов гуглу о ценах на золото и VIX. Посмотрел, был очень удивлен, решил поделиться :)



( Читать дальше )

Собственно текущий расклад виден на VIX. Рынок давят вниз. VIX стоит на месте. Я в лонгах. За лонги спокоен.

Тот же vix в сущности и по духу, но небольшая разница в разметке есть.Предполагаю сегодня сильный геп верх с опена, и затем на фибу 50 орентировочно. Есть разворотный дивер.Фиолетовым уровень оф начала волны y -во 2 волне.

Есть мысли по использованию VIX в качестве одного из фильтов в торговой системе. Если кто использует, поделитесь впечатлениями. 
И где взять исторические данные по нему? (онлайн графики нашел, а так чтобы в файле скачать для тестирования торговой системы — нет)