Прежде всего хочу извиниться. В прошлой заметке я неправильно посчитал комиссии. Не учёл влияние плеча на комиссии. Если посчитать как нужно, то депозит увеличится не в 120 раз, а «всего» в 40. Вот так это выглядит на графике:


График возврата с различными плечом и правильно посчитанными комиссиями

Ну и в этом контексте мне подумалось, что можно посчитать ту же самую стратегию на фьючерсах сбербанка. Условно можно считать комисию равной 0. Графики:



( Читать дальше )