Притих опционный раздел на Смарт-лабе, а Telegram содрогается от не утихающих в опционных чатах споров (цветовую дифференциацию штанов оппонентов оставим автору метафоры), зачем нужна математика и математические подходы в опционной торговле, если «на графике все есть» (чашки с ручками, сбор стопов, кластеризация объемов, свечные паттерны и прочая радость тех, кто познал тайну движения цены).

В ходе одной из таких ночных дискуссий Стас Бржозовский не сдержался, и предложил оппоненту пари, вполне реальное и серьезное, которое я тут выложу для широкой публики. Сразу скажу, те, кто умеет считать — это не для Вас задачка )  а для тех коллег, кто делает первые шаги к пониманию, о чем может быть вся эта опционная история. Итак, условия пари (цитата):

«Болтать — не яму рыть. Всем желающим предлагаю ставку. Фьюч RI до 18-45 завтра «лизнет» либо 163 300, либо 161 100. Если нет — выплачу 10 000 руб оппонентам) ставки принимаю до 06-59 8го июля.»

Задача: основываясь на том, что в момент разговора базовый актив закончил торговаться на цене 162 200, реализовывал волатильность 26% годовых, а до экспирации оставалось 990 торговых минут, ответьте:

( Читать дальше )