Как снизить риск не снижая возврат
Ранее писал что в диверсификации есть такая функция как снижение балансовой стоимости. Если все время будете снижать балансовую цену портфеля, то будете снижать риск

Одним из важных преимуществ в диверсификации является то что вы можете управлять балансовой стоимостью портфеля, а значит управлять его рискам.

У каждого должен быть свой подход к торговле, у кого-то более рискованный у кого-то менее.
Я постоянно думаю о том какая должна быть стратегия. На данный момент я для себя вижу наиболее подходящий способ — это смешанный, когда есть долгосрочные позиции примерно 80-90% от капитала, а остальное спекулятивные краткосрочные. Причем краткосрочные могут быть в различных секторах.А долгосрочные позы должны приносить периодические платежи в виде дивов или купонов. При таком подходе, если даже и произойдет мощная просадка, то перспектива остаться хотя бы с дивами — не плохой вариант.

Можно прибегнуть к диверсификации, которая не увеличивает доходность, но уменьшает риски. Допустим вы инвестируете в гостиницу, которая приносит 10% годовых. У вас есть риск, что гостиница разорится. Тогда вы делите капитал на несколько частей и инвестируете в разные гостиницы с такой же нормой прибыли. В результате доходность осталась та же, а риск уменьшился. Тоже самое можно делать на фондовом рынке, а именно совершать сделки не на всю сумму капитала а на часть.

Недавно делал исследования связанное с преимущество от деверсификации. Пришел к выводу что можно математически доказать то что при увеличении степени дивесификации можно повысить доходность. Кто-нибудь исследовал данный вопрос?