Файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1-Cb5... У нас на канале было уже много роликов про манипуляции в стакане. На амеркиаанских биржах манипуляции носят вопиющий характер и по сути там нет законов против большинства вариантов манипулирования, почти все разрешено. Вот графие Нетфликса за прошлый год, там российских Пульсят через всем известный ютуб канал насадили в лонги по 228 весной 22 года. Осенью высадили всю толпу с убытками по 180 и только потом выстрелили на 100% вверх. Но самые мощные манипуляции происходят на опционном рынке. В России это были события апреля 2018 года, в Амеркике гамма сквиз на Геймстопе. И это один из немногих случаев, когда трейдеры объединенные соцсетью WSB отмаржинколили сразу трех мелких маркетмейкеров. И все это благодаря тому что законами в США не запрещены для маркетмейкеров голые шорты, то есть по сути самые откровенные манипуляции, когда вам вместо акций продают воздух

Мало кого устраивает сонный рынок. Но существующая схема фондового рынка, когда биржа, брокеры, дилеры и маркетмейкеры все дружно играют против клиентов по сути на один карман — она в итоге не только не дает никому заработать, но и является помехой для роста инвестиций в экономику, плодит спекулятивные отношения и при этом вызывает все большие подозрения всех участников рынка в своей нечистоплотности. И вот сегодня мы коснемся темы низкой волатильности и способам поднять ее безопасно для экономики и с пользой для инвесторов. И один из способом — это инвестиционные продажи опционов. В предыдущем ролике два дня назад мы уже касались темы множественности сценариев при торговле опционами. Именно поэтому биржа всех и ориентирует на покупку опционов, потому что при отсутствии продаж это множество сжимается опять таки до двух. И опять все упирается в компетенции персонала профучастников. Проблема компетенций персонала брокеров и бирж уже навязла в зубах… Странно, что Союз трейдеров не ощущает долю своей вины в вопиющей безграмотности как клиентов, так и брокеров. И не видит связи, когда безграмотных клиентов обслуживают еще более безграмотные сейлзы. А по другому и быть не может, иначе оказалось бы что сейлзы в своей массе ведут себя более честно, чем Союз трейдеров или руководство бирж. Но если взяться за обучение инвесторов, то окажется что вскроется много обмана. Например, про инвестиционные продажи опционов. Окажется, что держатели огромных пакетов акций еще со времен приватизации могли бы зарабатывать на продаже опционов гораздо больше дивидендов… Но сейчас вместо них этим занимаются маркетмейкеры вместе с брокерами, которым уже мало просто отдавать клиентские акции в РЕПО. Стратегия Колесо заставит линейного ММ поработать, а его алгоритмы покрутить это Колесо, чтобы получить свои нынешние доходы.

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1iFGg... Тема маркетмейкинга всегда вызывает споры и сегодня еще раз поговорим об этом. На смарлабе был пост с интересными комментами, и многие очень категоричны. Причем чем невежественнее комментарии, тем они более воинственные и хамские… Когда вам утверждают что то вот так агрессивно, всегда выводите оппонента на конкретику… Например, спросите какой инструмент маркетил человек. Оказывается, это просто ММ-волонтер, то есть реально мясо для настоящего ММ. И он сразу уходит от дискуссии. Для ясности надо понимать, кто тусуется в соцсетях под анонимными никами… Вот для понимания тайминг, где владелец ресурса признается, что ему платят брокера!!! У нас на канале есть отдельный плейлист про ММ. Но посмотрим что пишет лучшая в мире энциклопедия про маркетмейкиг. Вот тут фраза про ваше присутствие… это ваш сентимент. На рынке с ММ торговля ВСЕГДА идет против сентимента… И вот про ММ То есть обязанность обеспечить ликвидность не запрещает получать прибыль. В том числе и двигая рынок. Ведь агрессивная сделка — это всегда сдвиг рынка, даже если заявка лимитная но агресивная, то есть сносит часть стакан. И еще раз напоминаю, что самое интересное мы публикуем на нашем ютуб канале, советую подписаться чтобы не пропускать наши вебинары. И мы единственная школа полностью независимая от фининдустрии. Наши курсы единственные показывают работу программы СПАН на бирже и мы строим все наши модели с использованием СПАН-калькуляторов. Они не сильно отличаются от всех прочих, но понимание того как их используют брокера и маркетмейкеры позволяют не совершать критических ошибок, поскольку эти калькуляторы созданы для расчета точек маржинколов у клиентов. Чтобы лучше понять суть этой программы мы создали плейлист на канале.

Презентация со ссылками https://drive.google.com/file/d/11bbD...
О том как биржа обманывает новичков, мы уже много раз делали видео. Умолчание существенных фактов является обманом. Результаты этого обмана мы и видим ежедневно в торгах на биржах, где трейдеры постоянно принимают иррациональные решения именно под воздействием обмана бирж и брокеров.

Никаких других сигналов для формирования тренда, кроме клиентских ордеров, просто в природе нет, потому что формализовать что-то другое очень сложно и ненадежно. Кто говорит иначе, тот либо профан, либо ангажирован. Но все это на рынке с маркетмейкером, потому что понять сентимент рынка, не имея полной информации о заявках, то есть не видя стопов, трейлинг стопов и тейкпрофитов, очень сложно.
Но маркетмейкеры стоят в стаканах не всегда. Перед выходом новостей или статистики они снимают свои ордера или по крайней мере могут оставить односторонние котировки. Любой дисбаланс спроса и предложения в стакане (например, инсайд или манипуляции как в Геймстопе в Америке) отрабатывается гэпом или резким переносом своих заявок маркетмейкером. При этом маркетмейкер своими агрессивными сделками сам способствует скорейшей ликвидации дисбаланса спроса и предложения.
В спокойной обстановке ожидания тех, кто уже зажат в позиции по объему превышают ожидания тех, кто хочет открыть позицию. Но в момент выхода новостей может произойти обратное, то есть желающих открыть позицию может быть гораздо больше, то есть стакан станет плотным и “путь к стопам” станет дорогим. В такие моменты маркетмейкеры просто уходят из стакана.

Показано, что тренд формируется за счет дисбаланса открытых позиций. Этот дисбаланс мы не увидим, как правило, но вот реакцию маркетмейкера на него можем увидеть. Предугадать дисбаланс невозможно, потому что толпа часто меняет свое мнение, например постоянно шарахается из крайности в крайность, то ли торговать по рекомендациям Васи, то ли против них. На самом деле надо просто понимать, что Вася — это дежурный провокатор и надо всегда немного подождать и смотреть, где маркетмейкер будет дербанить стопы адептов секты имени Васи. Поход за стопами всегда производится агрессивной сделкой, то есть пробивается несколько ценовых уровней в одну микросекунду. ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ ПРОБОЯ НУЖНО ПОЙМАТЬ РЫХЛЫЙ СТАКАН. Если пропустить этот момент, то в следующую миллисекунду стакан станет плотным и поход за стопами станет убыточным. Именно про это и говорят новые правила маркетмейкинга, которые ограничивают долю агрессивных сделок.

И этот ролик -это анонс нашего нового курса, программа и условия обучения будут в презентации в описании. Мы давно хотели создать обучающий курс для начинающих и последние события только утвердили нас в наших планах. Действительно, последние события все резко обострили. И, в частности,, проблему глобального и тотального обмана на финансовых рынках. Брокера, пользуясь монопольным правом на доступ к бирже пытаются превратить это право в монополию на фейк.
Вот мы видим фрагмент поста на смартлабе… Проблема рисованного курса волнует всю страну уже несколько недель. И вот если мы пробежим все комменты этого поста, то слова маркетмейкер не увидим ни разу. И при том, что никто плавающий курс не отменял это означает, что именно маркетмейкер определяет динамику котировок в стакане. Почему же так происходит? Попробуем разобраться. Почему же брокера превратили повышение финграмотности в профанацию и обман.
У брокера Открытие, которого я считаю лучшим на срочном рынке, тем не менее новичков обманывают самым грубым способом. Можно сказать в извращенной форме. Вот скрин из ЛК … и тут есть раздел обучение. Посмотрим, чему и как учит брокер новичков. Нажмем на старт, инвестируем. И начнем с азов, с основных понятий рынка ПРОФУЧАСТНИКИ кто это такие, кто торгует наравне с новичками. Прямо скажем грубый обман, СТ 179 ГК. Но преследование по ГК требует персонально доказать что вам нанесен ущерб таким обманом, а у нас это не очень развито и принято. Чем и пользуются такие вот горе-консультанты в погоне за гонорарами.

( Читать дальше )

файл со сслками https://drive.google.com/file/d/1WduC...
6 мая я продал колл страйка 80 потому что были риски длинных выходных и политических событий. Сегодня был продан вертикальный спред недельный и куплен тоже вертикальный спред, но квартальный.
Сейчас мы готовим еще один курс, на этот раз для новичков… УСЛОВНО НАЗОВЕМ ЕГО “ОСНОВЫ ТехАнализа”. И МЫ РЕШИЛИСЬ НА ЭТО ПОСКОЛЬКУ УВИДЕЛИ, ЧТО ОБМАН НА БИРЖЕ ПРИНИМАЕТ ГРАНДИОЗНЫЕ МАСШТАБЫ, Брокера и биржи перед угрозой потери своих доходов пустились во все тяжкие и без всякого стеснения пытаются выудить у клиентов последние деньги. В ближайшие недели будет готова программа нового курса и выложен анонс на канале. А ПОКА РЕКОМЕНДУЕМ ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ. Все остальные допотопные книги из прошлого века можно сдать в макулатуру. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ АНОНС КУРСА.

Наш ролик посвящен волатильности … И способам торговли волатильностью. И мы постараемся показать что существует много способов торговать волатильностью. И при этом не брать на себя запредельных рисков. У нас в телеграмм канале часто возникают дискуссии на тему опцинов. Все кто начинает ими торговать проходят по одному и тому же маршруту… Наступают на одни и те же грабли. Для новичков всегда очень привлекательно выглядит стредл… Потому что приносит профит при любом направлении движения. За исключением случая малоподвижного рынка. Следующий этап — это попытка отбить часть уплаченной за стредл премии с помощью дельта-хеджа. И тут полезно сравнить два параметра. Волу на ЦС и дневные лимиты по БА. Действительно, как можно сравнивать премию и амплитуду колебаний БА? Дальше еще один вариант продажа неделек под прикрытием квартальных опционов. И такое иногда работает, но опять таки надо смотреть на соотношение покупаемых и продаваемых опционов, их волатильность. И здесь очень важно уже понимать, что торгуем то мы на опционном рынке именно волатильность опционов, а это соотношение премии опциона к цене БА. И желательно купить квартальник по низкой воле а продать недельку по высокой.

В маркетинге существует много приемов мотивации клиента. Картриджи с запахом кофе и жареной картошки… При этом зачастую речь идет о недорогих товарах, в потребительских свойствах которых покупатели неплохо разбираются. Стоит ли говорить, что когда речь заходит о серьезных деньгах, о накоплениях или наследных деньгах граждан, то усилия манипуляторов возрастают многократно. И все резко усугубляется, когда индустрия, как например финансовые рынки, оказывается сплошь лицензированной. Возникает соблазн олигархического сговора… Попросту говоря государство выдает лицензию на обман.
Программа
1.Если ты думаешь, что тобой не манипулируют, значит ты в руках профессинала.
2.Китайские стены (точно как в ЦРУ) разделяют оперативную работу (маркетмейкинг) от “белых и пушистых” сейлзов и аналитиков.
3.Еще раз об агрессивных ордерах, о пассивных и активных сделках маркетмейкера
4.Как торговать без рыночных рисков.
5.Арбитраж тройниками. Специфика арбитража на крипте.
6.Наш модельный портфель в контракте Si.