Блог им. 3XTR

Заметка про ИК "Форум"

Давно хотелось, и вот все же решил познакомится ближе с творчеством Александра Горчакова (он сам о своей работе так и говорит — творчество). Познакомится ближе так и не удалось, потому что сразу попал на видео, которое находится ниже по тексту, и у меня сразу бомбануло. Причем конкретно так бомбануло, прям очень. Если бы это видео смотрела моя мама, она бы сказала, что все просто здорово — такие замечательные люди, добрые открытые лица говорят на камеру, сразу видно любят свою работу (и работают и хотят работать, сразу видно), явно профессионалы, какие молодцы! Но если бы этот ролик посмотрели мои преподы по теории вероятностей и нелинейной динамике, я думаю, пол Киева могли бы всю зиму не оплачивать счета за отопление. Уже не говоря про величайшего пророка современности Талеба, у которого на почве бугурта от подобных перлов несколько книг было издано кассетными зарядами миллионными тиражами с подробностями как сильно у него бомбит. Я так детально описывать не буду, но что меня зацепило черкну в двух словах.




1. «мир отчасти хаос» — не может быть такой формулировка отчасти хаос. Или хаос, или не хаос. Это принципиально важный момент, «полухаоса» не бывает, потому что это из разряда метафизики.
2. «хаос поддается математическому описанию» — не поддается. Никакой хаос не поддается математическому описанию. Преступление вообще для математика говорить такое!
3. «мы имеем дело с теорией вероятностей» — вы имеете дело со стохастическим процессом (хорошо если стационарным), а теорию вероятностей вы применяете. Здесь просто формальная неточность.
4. «у любого будущего события есть своя вероятность» — нифига себе! Вот это вообще конкретная метафизика)) Вероятность можно взвешивать и вообще говорить о ней только если процесс позволяет. Не корректно вообще говорить о таком свойстве как вероятность для большинства событий, которые и интересны как раз таки аудитории данного ролика. Типа у любого события есть своя вероятность, надо только посчитать — это жульничество, но разумеется, инвестора в разговоре с математиками хотят слышать именно это. Получается, здесь Горчаков просто говорит то, что от него хотят слышать, не более. Скорее всего он и сам в это не верит, я надеюсь.

При том что раньше я смотрел доклады Горчакова на встречах смартлаба и вроде такой наглой антинаучной религиозной пропаганды в них небыло. Вобщем, что хочу сказать. Я надеюсь, ИК «Форум» исправятся и снимут новый нормальный ролик для своих клиентов с моими поправками разумеется) Поскольку я не к.ф-м.н, могу себе позволит не брать оплату за такую ценную редактуру, так бы конечно ни за что не стал)))
★4
153 комментария
хороший пост
avatar
«у любого будущего события есть своя вероятность» — нифига себе! 

что не так?
avatar
 «хаос поддается математическому описанию» — не поддается.

Вот это — настоящий бред!
Автор явно не в курсе. Не ведитесь!
avatar
 «мир отчасти хаос» — не может быть такой формулировка отчасти хаос

конечно можно так сказать. Электрон частица или волна?
avatar
Автор тролль! Он не торгует на финансовом рынке.
avatar
Всё они в этом ролике говорят нормально. Обычный короткий промо-ролик. Задача автоматизированной алготорговли настолько объемна и сложна, что за 1 минуту ну никак невозможно сказать всего, что нужно, кроме того, что они сказали. Что они сказали? Подтекст этой минуты в том, что задача крайне трудная, но у нас с ней получается справляться, поэтому присоединяйтесь (как инвесторы, как разработчики и т.д.).

Что касаемо нюансов… ну, конечно, разработчик имеет дело с теорией вероятностей, поскольку работает он с ей, т.е. она опосредует работу со стохастическим процессом. Можно и так и так сказать. Ваши преподы по нелинейной динамике как раз пытаются описывать хаос и т.д. и т.п....

Так что вы погорячились:)

Насколько этот ролик с маркетинговой точки зрения полезен — иной вопрос.

Ну и вообще… зависть к форуму — хорошо. Значит у них дела всё же идут не так плохо, как принято обсуждать в последнее время. Уж явно то, что они смогли:
а) обеспечить стабильный рост эквити до 2016 года
и б) привлечь инвесторов в свои стратегии
говорит о том, что они молодцы… но как известно все ошибаются и у всех наступают черные полосы. Наверняка Форум, опираясь на опыт Салтыкова и Горчакова, найдут выход из этой ситуации и у них снова настанет белая полоса.
avatar
А какая разница? Имеет значение только результат (стейтмент).
avatar
Kapral, польза тоже есть. я не знал что А.Г. закончил ВШ КГБ СССР.
у автора возможно поэтому и бомбануло, даже если он сознанием эти строки не заметил, то на подсознании это очень ярко отработало.
а я только больше А.Г. зауважал.
avatar
ПBМ, ну я этого никогда не скрывал, все сканы моих документов об образовании и дипломы лауреата и кандидата в открытом доступе в сети с 2002-го года

www.howtotrade.ru/biogr/posts/18.html
avatar
я вот тоже не вижу в словах Горчакова каких-то прям страшных неточностей:
1. мир — сложная динамическая система, где есть упорядоченность и есть энтропия
2. теория хаоса —.это как раз и есть мат аппарат, описывающий поведение нелинейных дин систем
3. буквоедство
4. тоже буквоедство. Вероятность действительно есть у любого события, просто не у всех событий можно ее посчитать

думаю, если бы ролик снимался для математиков, там было бы больше конструктива и меньше обтекаемых фраз. Но ролик для широкой аудитории то.
критика не зачтена, кароч )
avatar
RomanAndreev, спасибо за осмысленный комментарий. Но я не считаю, что буквоедство здесь не уместно. Во первых уместно (в точных то науках), во вторых, в сложных вещах зачастую именно точность формулировок выдает человека — понимает он что делает или не понимает. В данном случае Форум просто выдали себя. По пункту 4 — вы говорите «бог есть, просто его не видно», такое же антинаучное заявление. Пункт 3 — нелинейная дин система не обязательно хаос. Хаос можно классифицировать, описывать его свойства, но не его поведение. Фраза «описать хаос математически» я воспринимаю как «описать математически его поведение». Формулами. Что не возможно. Так что вам минус за неуважительно отношение к буквоедство.
avatar
>>у любого события есть своя вероятность, надо только посчитать

** Абсолютно с этим согласен.
     Молодец, Горчаков — так держать!
avatar
Это все детали. Проблема «Форума»  в том, что у них неправильная модель. Они решают задачу выбора торговой системы и лежащей в ее основе модели   подобно   тому человеку, который  сначала по случаю женится на уродине (игнорирует  поиск  эффективной адекватной  физматмодели), а потом вынужден водить ее каждый день в салон красоты (пытается «оптимизировать» параметры  модели), при этом  по утрам глядит на нее и тихо матерится. 
Результат на лице:
www.comon.ru/user/ik-forum/strategy/detail/?id=8528
avatar
Кан Делябр, ну, так стратегия называется «суперриск» не просто так наверное )
думаю, она у Форума не одна
avatar
RomanAndreev,  дело в том, что вероятностные подходы и статистика  в финрынках очень плохо работают из-за огромных нестационарностей и нелинейных взаимодействий. Но объяснять и доказывать это многим  бесполезно.
avatar
Кан Делябр, ну фиг знает… по мне, так нормально работает все. Не хуже и не лучше чем в любых других областях. Главное — правильно применять. Нестационарность на рынке носит периодический характер и зависит во многом от ТФ, да и то ее можно торговать, ибо как раз она детерминирует тренд. Ну и математика не стоит на месте — сейчас наблюдается прогресс в анализе временных рядов. Алексей Недосекин, вот, написал интересную работу по нечеткой логике не так давно. 
Впрочем, спорить я тоже не хочу — каждому свое. Кто-то и по звездам норм зарабатывает )
avatar
RomanAndreev, вы абсолютно правы. По этому поводу классики говорили: «кому и кобыла — невеста»
avatar
Кан Делябр, похоже, вы и впрямь правы. Причем не только по причине динамики эквити. Но и по характеру и слогу представителей форума по указанному адресу. Там даже уже и мысли изложить не в состоянии.
Бардак в голове => потери в делах
avatar
dmitriy, да, но не так интенсивно как хотелось бы
avatar
dmitriy, нет, я  человек мира )
avatar
очевидно что автор топика просто придирается к словам, вырывая их из контекста
Тимофей Мартынов, абсолютно ничего не вырывал из контекста. За придирки сойдет только 1 и 3, а 2 и 4 это все очень серьезно. С самыми далеко идущими последствиями, включая финансовые последствия.
avatar
Я таки не понял, вверх или вниз?
avatar
Пыльный заяц, отчасти вверх… остальное вниз — чо непонятного?!!!
Да уже давно на это внимание обратил — что есть путаница — в понятиях. 
Рынок — явно не математика — прочем со странным пониманием теории вероятности.
Видео не смотрел, но пост осуждаю.
1. «мир отчасти хаос» — не может быть такой формулировка отчасти хаос. Или хаос, или не хаос. Это принципиально важный момент, «полухаоса» не бывает, потому что это из разряда метафизики.
    У Талеба, например, явно делится на Среднестан и Крайнестан(который большую часть времени стабилен, но иногда там полный хаос).
2. «хаос поддается математическому описанию» — не поддается. Никакой хаос не поддается математическому описанию. Преступление вообще для математика говорить такое!
    Теория хаоса, динамический хаос. Правда, там определение хаоса отличается от того, что от бытового значения термина.
3, 4. Эти пункты вполне нормальны для объяснения «на пальцах».
avatar
Ну все же проще. Есть только два взгляда на отдельно взятое будущее: случайность и детерминированность. Случайность — это когда наше лучшее знание о будущем, это набор событий с некоторыми шансами их появления. Есть или нет в мире случайности? Это вопрос веры. Там, где есть безошибочный прогноз, ее точно нет. А где его нет? Никто не знает в этих случаях — это случайность или нет. То, что в мире есть примеры и первого и второго — это очевидно. То, что в ролике авторы текста называют «случайность» — «хаосом», это дань народному ненаучному пониманию «случайности». Я по этому поводу спорил с авторами, но в результате получил реплику без этого слова:). А что касается моего отношения к существованию случайности, то я в нее верю и единственным наблюдаемым без приборов таким случаем считаю результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора. Подчеркну — без приборов. Потому что в квантовой физике случайность заложена в описывающих моделях, но процессы квантовой физики не видны нам без приборов. А единственной человеческой наукой о случайности является теория вероятностей.
avatar
А. Г., Ты понимаешь что ты сейчас оскорбил всех математиков от школьников 5 ого класса и до академиков? Ты оскорбил меня, потому что мои прогнозы рвут в клочья твоё мнение. Но ты за своё мнение платишь на торгах, но самое печальное не спрашиваешь почему платишь. Рене Декарт «Случайностей не существует».
Самокритичный трейдер, чем я их «оскорбил»? Правдой, что существование случайности — это вопрос веры, а не знания?
avatar
А. Г., Вижу нужен порядок. Случайность — это мнение о событии человека не имеющего знаний. А от не знания наличие веры не зависит. Если я не знаю что есть негры, то почему я должен верить в их существование? Простая логика. Того чего не вижу в то не верю. А если пойти с другой стороны. Человек сначала видит мои прогнозы, а потом рынок, то рождается мнение что рынок легко предсказуем. А если наоборот как в случае все смартлаба и в твоём тоже. Ты видишь случайный рынок и знаешь что прогнозировать его подчти не возможно и по этому в наличие прогноз в цель не веришь. Так что в отношении тебя Декарт, Энштейн в гробу перевернулись и посмеялись. У меня факты, а что будет у тебя? Религия, вера применимо к трейдингу?:)
Самокритичный трейдер, я дал определение случайности, в нем четко сказано «лучшее знание о будущем», т. е. ничего лучше знать невозможно. Не «мнение человека», а обьективное знание. Мнение может быть только о конкретном событии, точного прогноза которого никто не знает. Вот это мнение я и называю «верой».
avatar
А. Г., У нас пока две шкалы. Это цена и время. Я прогнозирую цену в будущем и могу указать в какое время будет эта цена с большой точностью иногда до минут. Значит я в фактах рву твоё мнение, которое оказывается основано не вере и которое ты вложил в свой трейдинг. И справедливый рынок покатил с горочки твой счёт указывая на то что ты не прав. Всё логично или нет?
Самокритичный трейдер, точно предсказывать цену — это значит торговать без просадок на том таймфрейме, на который делается прогноз. Вы знаете таких? А то, что чей то статистический прогноз лучше, чей то хуже — это не предмет для спора.
avatar
А. Г., Точно указывать цену и её время в будущем это не значит что торговать без просадок. Это значит брать прогноз с 90% вероятностью реализации и 10% вероятности получить стоп лосс всё равно остаётся не смотря на то что цепь прибыльных прогнозов в моём лично рекорде более 1500 штук в подряд. Это простая математика трейдера. И на этом я делаю вывод что ИК Форум построен на понтах, а не на умении делать прибыль на свободных рынках. Жаль. Я верил в разум, но это оказались дешёвые понты((((
Самокритичный трейдер, стоп — вероятности 0,9 и 0,1 уже автоматически означает, что мы имеем дело со случайностью с такими вероятностями появления событий. Альтернатива случайности — это одно событие с вероятностью появления 1.
avatar
А. Г., Это всё рассуждение не имеющее полезного практического применения.
А. Г., вы остановили торговлю на камоне,
уходите из трейдинга?
значит ли это что основная ваша доходность теперь будет только от семинаров?
avatar
astray, остановили, потому что обещали, остановим при 40%-й просадке. На комоне она, кстати, меньше 40% (я уже писал, что -2,8% там, это плата за прямое подключение), но на эталонном счете в Церихе без такой платы она превзошла 40% по концу дня. Уходить? Нет, этот счет лишь один из многих у нас. Да, он самый доходный. Доходнее у нас нет. Но почему отказываться от управления, дававшего в 2014-2016 30% годовых с просадкой 15%? Такие есть у нас, другое дело, что из просадки на Суперриске этими методами можно выходить год и больше.
avatar
А. Г., спасибо за развернутый ответ!
было бы в дальнейшем интересно услышать ваше мнение по перспективам торговли на си
все таки и ДО 2014 года си зажатый в коридоре ЦБ был не рыба не мясо и вы это явно тестировали
и текущий период в си в принципе очень сходен с тем периодом (как мне кажется)
avatar
astray, я уже писал, что пока нефть будет от 40 до 60, ждать там доходности больше 30% годовых при ограничении просадки теми же 30% не приходится. А вот выйдет нефть из этого коридора, то все будет хорошо. Но прогноза нефти у меня нет.
avatar
А. Г., вы и меня оскорбили. Для того чтоб локализовать проблему и писать мало. Вот ваши слова с наибольшим моральным ущербом:
1 хаос возможно описать математически
2 любое событие имеет свою вероятность

Извиняйтесь!
avatar
Cristopher Robin, Исчо раз всё пересмотрел и перечитал. Ты не прав чел. Тебе надо извинится. В видео говорит трейдер и все его слова нужно понимать применительно к трейдингу, т.е. там где хаос это хаос рыночных цен, а там где любое событие это нахождение цены во время в будущем. Но АГ видимо всё это забыл так как в воскресенье уже не трейдер:) 
Самокритичный трейдер, издиваешься? Там специальные шильдики с подписями появляются, где написано «кто говорит».
avatar
Cristopher Robin, Надо не отдельно мнение человека смотреть, а учитывать кто человек. Ты решил что АГ это академик математики, а он трейдер.
Самокритичный трейдер, да ничего я не забыл. Текст писали пиарщики, я говорил, что они подменили понятие «случайности» «хаосом», но ответ был прост: людям без математического образования так понятнее и я смирился. А если заменить «хаос» на «случайность», то я готов подписаться под любым словом. А с замечанием, что термин «хаос» употреблен в вульгарно-обывательском смысле, я согласен и уже дважды тут обьяснил откуда «ноги растут»

avatar
А. Г., Ну ок, подписался и всё равно факты есть факты. По рынку твоё мнение не верно. Счёт 7 месяцев льёт и ты не можешь ничего придумать. Вот они слова Джесси Ливеромра:«Если ты прав то докажи это деньгами. Поставь на свою правоту.» Ты поставил. Рынок тебе сказал что ты не прав. Надо быстро менять концепцию, а ты продолжаешь гнуть свою линию. Для меня тут всё очевидно.
Cristopher Robin, 1. Теория вероятностей — математическая модель случайности. 2. Ну это очевидно. В условиях случайности это числовое выражение шансов появления, а в условиях детерминированности мы имеем одно событие с вероятностью 1. Существование вероятностей не означает то, что мы их знаем. В чем проблема?
avatar
А. Г., 1. так вы так и говорите, что математически можно описать стационарную случайность. В ролике было сказано дословно «математически описать хаос», причем я уверен что это не была оговорка, поскольку до сих пор существует много энтузиастов, которые строят «модели вселенной», «модели турбуленции», «модели рынка», некоторых даже на Дискавери показывают. Все это, разумеется, антинаучно и никакой предсказатекльной функции выполнять не может, только декоративную. 2. Проблема в том, что понятие вероятности не унивесально и применимо только к процессам, которые позволяют его применять. Если вы говорите, что у всего есть вероятность в том смысле что «все возможно», это одно, но если имеется в виду вероятность как некоторое математическое свойство события, то оно есть не у всех событий.

UPD Вижу что вы уже оправдались отчасти в комментариях. Но ролик все равно переснимите, а то дьявол в деталях и все такое. Пиарщиков шлите нахрен, мы советские люди не нуждаемся в рекламе! За нас говорят наши дела!!!
avatar
Cristopher Robin, нестационарный отклик от стационарной последовательности тоже можно описать. Да стационарность должна быть, чтобы строить достоверные оценки вероятностей, но она необязательна в измеряемых и наблюдаемых событиях. Это раз. А теперь представьте себе все это говорить человеку без математического образования в течении пары минут. Ролик то рассчитан и на таких зрителей. А вероятность как раз универсальна, только повторюсь то, что она существует, это не значит, что мы можем ее узнать. Да, в абсолютно нестационарном случае, их узнать проблематично. Но это не отменяет их (вероятностей) существование для всех случаев жизни. Другое дело, что знание только об их существовании не имеет практического смысла до тех пор, пока нет методов оценки этих вероятностей.
avatar
А. Г., вот видите, вы продолжаете считать что вероятность свойственна любым событиям, каким то больше каким то меньше. Это как сказать какой то процесс более хаотический, какой то менее. Это совершенно не корректно. На самом деле, нужно просто смириться, что на рынке нет вероятности, вот и все. Если только вы не торгуете HFT и лоу летенси, но вы ж их не торгуете, верно?
avatar
Cristopher Robin, ну я же только выше писал, что у нас всего два альтернативных варианта для будущего: случайность (определение случайности я тоже дал) и детерминированность. И для обоих случаев существуют вероятности наступления будущих событий. Подчеркиваю, существование вероятностей не означает их знание и даже возможность их познания.
avatar
А. Г., «бог существует, но это не означает возможности его познания» — вы об этом? Я против религиозной пропаганды, если что.
avatar
Cristopher Robin, так я только выше написал, что в случаях, когда точного прогноза будущего никто не знает, вопрос выбора между случайностью и детерминированностью — это вопрос веры, а не знания.
avatar
Ну то что Горчаков галимый сливатор ты америку этим не открыл. А вот то что ты не имея должного уровня в трейдинге весьма коряво его в этом уличил это факт. Ты всего лишь коряво указал на то почему Горчаков будет сливать. А надо жёстче в привязкой конкретного мнения к конкретным действиям. Это уже будет как анализ дневника и указание на ошибки, но это будет правда без всяких сомнений. Но увы у Горчакова знаний по науке прибыльного трейдинга больше чем у автора и по этому мнение автора смотрится комично.
Самокритичный трейдер, «галимый сливатор» — это «сильное» утверждение про человека ни разу за 18 лет торговли не допустившего просадки больше 25%. А то, что я мало зарабатываю и даже немного проигрываю на низковолатильном рынке, так это просто следствие метода торговли. Но, увы, это лучшее из того, что я нашел и не верю в точные прогнозы на рынке, потому что ни раз видел, как сливались те, кто на них ставил все.
avatar
А. Г., Во-первых: Тебе не нужно верить или не верить. Тебе нужно не игнорировать. Я регулярно показывают безпрецедентные прогнозы по рынку, а ты игнорируешь и заявляешь, что то что я делаю не существует. Т.е. тебе нужно всего лишь открыть глаза на мир вокруг тебя. Во-вторых, да ты обычный сливатор и я глядя на твои прогнозы и сделки могу указать почему ты сливаешь и почему будешь сливать. Причём тоже самое могу сделать и со сделками твоей торговой программы. Только дай повод и разберу на атомы твой трейдинг, но ты умный и повода не даёшь. Твой трейдинг не прозрачен и по этому нельзя увидеть повторяющуюся ошибку привязать к твоим словам и публично на неё указать. В-третьих, не надо мне врать про 18 лет трейдинга с макс просадкой в 25%. Я готов ставить 1 млн р против твоего 1 млн р, что у тебя таких отчётов нет. Если ты мне не врёшь, то давай заработай на своей правде.
Самокритичный трейдер, с сентября 2007-го у меня есть все отчеты по дням, до этого с сентября 1998-го есть отчеты о начальной сумме, конечной сумме и всех довводах (выводов тогда не было). По ним конечно подневную просадку не вычислишь, но то, что общая доходность совпадает с опубликованной мной в мемуарных записках в 2011-м — 100%. Это мой личный счет. А еще есть куча клиентов, первые из которых пришли еще в марте 2000-го. И все подтвердят мои слова. Будете спорить? Только одно условие: нотариус и деньги сразу в банковскую ячейку.
avatar
А. Г., Конечно! Тут недавно пост был с твоими комментами, что ты слился на 40% и сам же в комментах это признал, но тут выше мне заявляешь о 18 годах с просадкой не более 25%. Дядя, я тебя поймал на лжи и порядочные люди признают это сразу, а не пытаются вывернутся. 
Самокритичный трейдер, не путайте Суперриск ИК Форум и то, как торгую я. У меня и 170% прибыли за два года нет.
avatar
А. Г., Супер риск ИК Форум? Участники ЛЧИ с просадкой 1,5 % делают 150% за 3 месяца и не называют это супер риск. Твой счёт льёт 7 месяцев и ты ничего не можешь сделать.
Самокритичный трейдер, 1. Я не вижу там таких участников с ХХ млн. руб. 2. Я там не вижу Вас.
avatar
А. Г., Не надо врать. На правде делается гораздо больше денег чем на лжи.
Sergii Onyshchenko (osa), 



Заходит здоровый мужик к врачу и кладёт на стол деньги, а рядом свой орган. Врач посмотрел, положил на стол свой орган, который оказался больше и забрал деньги. 

У меня больше, если ты мерится хотел:)
У автора предвзятое отношение. Вы притягиваете мат аппарвт под свое понимание рынка. это ваше право, и более того, это логично. НО это не должно отменять другого понимания рынка, может быть более глубокого и соответственно описываемого другим мат аппаратом.Но темв поста понравилась. Благодарен.
avatar
tex, Это всё гавканье моськи на слона и не более того:)
Судя по их результатам — просто сборище лохов. Даже время тратить на них не стоит
avatar
ELab, Да, их тут 95% и некоторые даже в прибыли свои счета держут на мартышке заявляя что они трейдеры:)
ELab, ну да 170% за два года на капитале ХХХ млн. руб. — это «лохоство». Понятно, что все, что меньше ХХХ% в год — «лоховство».
avatar
А. Г., Александр, не кормите троллей. Не отвечайте хамским коментариям- сразу их в чс. Он же Вас специально расручивает на эмоции и обиды.
Игорь (ФСБ рулит), Если всех кто несёт бред по рынку ставить в ЧС, то смартлаб пустым будет:)
А. Г., удаЛОСЬ прочитать щас ваши ответы в посте
«Спасти рядового Горчакова.»
про то, что слив это не ваша ошибка, а других (плохих трейдеров)
теперь все проясниЛОСЬ )
avatar
astray, ну почему ж «плохих»? Когда они в 2014-2015 делали больше 100%, они были плохие или я с 2% в 2014 и 25% в 2015? У каждого просто свое отношение в доходностям и рискам. И я там четко написал, что целиком и полностью поддерживал текущее управление до 24 июня, рассчитанное на краткосрочность участков низкой волатильности во фьючерсах на рубль. Так что и я — «плохой».
avatar
astray, Смысл его топить и троллить, если человек 7 месяцев не может придумать как поднять счёт? Тут без троллинга всё само решится:)
Самокритичный трейдер, на самом деле мне реально жаль что торговля АГ прекращена на камоне
я все таки использовал его эквитю, как бенчмарк состояния рынка
avatar
astray, а почему комон, а не Церих, где та же Эквити, но длиннее? Впрочем, сейчас там тоже торговля остановлена.
avatar
astray, Надо было сразу понимать, что человек в таким уровнем знаний и понимания рынка будет сливать. Но видимо твоих знаний для этого не достаточно.
Самокритичный трейдер, ну то что А.Г. будет сливать это было мне понятно с самого начала с того момента как он пытался продавать фильтр пилы
просто жаль что он слился так быстро (
avatar
astray, Публично делаю прибыль не имеющими аналогов в инете прогнозами и инвестиций ни рубля нету, а тут профессиональный лапше-вешатель-на-уши и инвестиций попой жуй. Ну что за хрень?
Самокритичный трейдер, да, есть много самородков,
но тем и  хорош рынок… что вся эта математическая  мишура корочек Высшей школы Экономики и Математики  облетатет как листва в погожий осенний день
а с ним и счета депо
avatar
astray, Ды кабы на пользу инвестиции то собирались то! А то ведь любые деньги сольёт, а остальные со страху разбегутся. И сам факт что 7 месяцев не может придумать зарабатывающую модель отвечая на вопросы тут будто мы идиоты и не понимаем что это обычный слив счёта. Это всё очень странно.
Самокритичный трейдер, удивительно другое
что летом я спросил у  А.Г.
  — в чем причина слива? 
 и он мне ответил, что — виноват Брексит
 а осенью в посте «Спасти рядового Горчакова», он мне ответил что в «окончательном сливе» (имеется ввиду сливе до остановки торгов) виноваты другие люди)
как вы считаете… это нормальный ответ для уважаемого математика?
avatar
astray, Это риторический вопрос. Совершенно ясно и понятно что управ в панике и ничего не контролирует. Единственное что он контролирует это свой бред тут принимая нас за идиотов. Причём мы то не инвесторы, а оправдания как будто мы туда влились деньгами. 
astray, Вы, наверное запамятовали. Ответ про Брексит касался результата на моем личном счете. Там в таблице было видно, что основной вклад в убыток июня внесли акции под управлением моих систем и я пояснил, что весь убыток на акциях в июне, получен с 23 на 24 июня. В другой ветке Вы спрашивали про 40%-ю просадку на Форум Суперриск, достугнутую 5.10. Мой «вклад» в просадку и доходность этого счета наглядно виден на графике: и то и другое я уменьшал, причем доходность уменьшал больше.
avatar
А. Г., ваши ответы всегда столь витьеваты
когда речь заходит о простом ответе на вопрос «почему  в частности вы не захотели пользоваться вашим  фильтром пилы в  пиле по Си»
что сложно получить однозначный и простой ответ в итоге

в любом случае прошу меня извинить… если я где то что то не так озвучил
avatar
astray, ну я ж ни раз давал на него ответ:
1. В Си на своем личном счете я торгую системы со средним временем позиции более 7 дней. Для таких систем фильтр пилы бесполезен, так как все пилы на дневках эти системы пересиживают в той позиции, в которой попали, и до выхода из пилы имеют почти нулевой результат.
2. Я не торгую Си в компании, так как системы из п. 1 в 2014-2015 гораздо хуже систем коллег по соотношению доходность-риск.
3. Я торгую системы из п. 1, потому что все мои более краткосрочные системы закончили 2012 и 2013-й годы в Си в минусе, несмотря на более высокую доходность в 2014-2016-м.
avatar
А. Г., я торгую краткосрочнуую си получасовики
доходность этого года в разбеге по стратегиям на вышеназванном  фрейме от +10 до +33 % без плеча с нач года

ри вообще -4%, с февраля топчем 97
год конечно с марта как бапка отшептала (
avatar
astray, по моим системам Ри и Си в плюсе с начала года, акции в минусе, но результат Вы сами видите, всего около +6% к счету. Одна надежда: по статистике прошлых 1 и 4 квартал у меня обычно лучшие в году.
avatar
astray, это когда я «продавал фильтр пилы»? Нет, конечно «фильтр пилы» я создал и он оберегает меня от просадок, но когда я его «продавал»?
avatar
А. Г., вы заведомо неправильно меня цитируете… я разве писал «продавал»? я ни слова не сказал в утвердительной форме о продаже фильтра
не совсем понимаю зачем вам пытаться сейчас перевирать меня?
ну есть же мой комментарий выше и люди могут проверить, что то что вы пытаетесь мне приписать в корне отличается от моих слов (
avatar
astray, Кароч. Он сливает. Нам его не остановит. Брозды правления и частью счёта более опытному трейдеру он не передаст. А клоунадить тут он не перестанет убеждая что всё в порядке.
astray, а здесь что написано

smart-lab.ru/blog/356642.php#comment6351344

«с того момента как пытался продавать фильтр пилы» — это не утвердительная форма? И вопрос был: когда я продавал фильтр пилы?
avatar
А. Г., правильно так > «пытался продавать фильтр пилы»
 \\И вопрос был: когда я продавал фильтр пилы?
когда продавали незнаю… ибо я не купил )
а когда «пытались»… могу поднять нашу с вами переписку помоему трех летней давности
где вы пытались мне продать фильтр пилы под видом покупки у вас 10 академических часов по сабжу
надо?
avatar
astray, явно Вы путаете «попытку продажи фильтра пилы» с ответом, что все детали своих систем я читаю в рамках курса (в нем, кстати, 18 академических часов). «Фильтру пилы» в нем посвящен 1 час. Но курс я Вам не продавал, а лишь констатировал фактическое положение дел. Наверняка в той же переписке я указал, что идея этого фильтра уже изложена в моем выступлении на конференции по алгоритмической торговле в 2012-м году.
avatar
А. Г., Что то плохо оберегает от просадок.
astray, вот график доходности моих систем (только моих) с расчетной просадкой 24% и предельной 30%. В просадке? Да, в просадке, но разве в ней что-то необычное?
avatar
А. Г., всегда приятно общаться с цифрами и выкладками, вам +
 и все таки…  сохраняется какая то возможность и в дальнейшем (где-то) наблюдать за вашей эквитей он-лайн?
или уже все?
avatar
astray, когда Форум сформирует портфель, сообразный текущему рынку, тогда эквити будет в публичном доступе. Когда? Я не знаю. Моей личной эквити нет в публичном доступе с начала моей работы в Форуме и пока я там работаю, не будет. Форум не привлекает клиентов под управление отдельных управляющих.
avatar
А. Г., Ты показываешь просадку 29 % и пишешь что просадка не более 24%. Мы не идиоты. Ты понимаешь?
Самокритичный трейдер, успешный трейдер, а правильно просадку считать не умеете.
avatar
astray, я ещё сюда смотрю:

www.rusalgo.ru/robots/result.html

avatar
Сергей Грошев, прекрасная ссылка!
спасибо
avatar
ELab, я о результатах ни слова не сказал, это не мое дело. Пусть от результатов бомбит у инвесторов.
avatar
Cristopher Robin, Чем публичнее управ трейдер тем хуже у него ситуация на счету. Я давно заметил этот закон:)
ELab, когда вы продержитесь на рынке более пяти лет и построите автономный легальный бизнес по ДУ и найдете реальных инвесторов, не забудьте похвастаться об этом перед сборищем лохов:)
avatar
Sergey Pavlov, Чем публичнее и доступнее управ трейдер тем хуже у него ситуация на счету. Чем более не доступен к общению управ трейдер тем хуже у него ситуация на счету. Закон успешных трейдеров:)
Sergey Pavlov, ok
avatar
Поскольку я не к.ф-м.н, могу себе позволит не брать оплату за такую ценную редактуру, так бы конечно ни за что не стал)))

… и в этом вся сила современной украинской интеллигенции!!! (зал рукоплещет стоя))))
avatar
прочел ветку...
кроче… мысль в том… что прав тот у кого профит… а кто слился тот и не прав вовсе
avatar
ves2010, если бы форум угадал с трендом, меня бы тут сразу уничтожили за такой пост, а так фифти фифти. Мне нравится Герчаков что ему пох на мнение хэйтеров, в плане слива держит удар убедительно.
avatar
Подняли интересную тему. Какой рынок:

1. Случайный всегда. Прогнозирование невозможно.
2. Случайный в общем, но в частности существуют события, в которых есть «перекос» вероятности в пользу нашедшего.
3. Прогнозируемые в любой точке.

Основываясь на своём опыте:
Большинство трейдеров, особенно дейтрейдеры, соглашаются в пункте 2.
Большинство учёных и экономисты на периоде до 3-х лет соглашаются в пункте 1.
Люди с капиталом и пониманием рынка стоят на позиции 3. 

И каждый по-своему прав.
avatar
DayTraderClub, и 1 и 2 — это просто разные случаи случайности. Но и там и там — случайность.
avatar
А. Г., к примеру, небольшой залоговый капитал в пару тыс $, америка, дейтрейдинг и две точки входа.

#1. 10 утра, рынок внизу, структурным движением берёт новый лоу. Акция, которая коррелирует с рынком по экстремумам, стоит треугольником наверх, поджимает цифру, на которой стоит крупный лот.

#2. 1 p.m., рынок в треугольнике, завтра новости, бумага на падающем объёме и падающей волатильности. 

Какое из событий легче расторговывать на покупку c риском $100 на позицию? Эмпирически, интуитивно и логически есть «перекос» между выбором одного из вариантов. 

Если те же 2 ситуации выносим на масштаб управления небольшим фондом и позицию на риск $50k, то нам, извините, всё равно, как там чепчик надет. Перекос будут создавать уже другие факторы.
avatar
DayTraderClub, ну речь то в корневом топике и моих ответах не на вопрос «как?», а на вопрос «что?». В данной ветке методики оценки вероятностей будущих событий я не касался, просто отметил, что Ваши случаи 1 и 2 просто два случая случайности. Какая она на самом деле в ценах? Я в этой ветке этого вопроса не касался.
avatar
DayTraderClub, я считаю, что хаос уходит из рынка на сверхмалых и на сверхкрупных таймфреймах. В природе достаточно вещей, которые имеют такое же свойство, поэтому скорее всего это суждение верно.
avatar
А почему на смарт-лабе нельзя дизлацк поставить?
avatar
Nepall, заходите ко мне в профиль, нажимаете «все комментарии», ставите дизлайков столько, насколько сильно у вас подгорело.
avatar
k503, скажу честно, по физике, химии, биологии и иностранному языку в аттестате оценки на балл выше реальных, а по НВП аж на два балла. Но если с физикой тройка в нашей школе, это между четверкой и пятеркой в обычной, то по остальным предметам нам просто выводили в аттестат на балл выше из понимания, что все объять невозможно, а в мое время аттестат без троек давал претмущества при поступлении, так как везде в ВУЗах учитывали средний балл аттестата и еще давали полбалла за отсутствие троек. Реальные пятерки я имел только по математикам (трудовое воспитание у нас, тоже математика: основы математического анализа), всем историям, географии и астрономии и физкультуре, но шестерки в аттестат поставить было нельзя :). А по НВП мне, как и всем, накинули балл, но потом преподаватель узнал, куда я собираюсь поступать и вывел пять. Так получилось не +балл, как у всех, а +2 балла.
avatar
k503, Вы тоже вторую школу заканчивали?
avatar
k503, нет, цена может и ниже 40 уйти и выше 60, я в нефти ничего не вижу. Это если не уйдет ни туда, ни сюда, то я скептически отношусь к прогнозам о каких-то сильных движениях в корзине ЦБ (55% доллар и 45% евро). 7%-й коридор в «корзине» — это максимум, на что можно рассчитывать, хотя относительно доллара и евро возможны и более сильные движения из-за движений в паре евро-доллар.
avatar
k503, точнее «случайность — непознанная закономерность» © Ф. Энгельс. Увы, но моему взгляду на результаты действий большого числа людей, обладающих свободой выбора, это противоречит полностью. Хотя мне известна теория сложности Колмогорова, где он выводил случайность, как следствие трудноемкости вычисления точного прогноза.
avatar
По первому пункту, обоснуйте? Пример, воздух летящий в трубе, вроде как халс но не полностью…
avatar

теги блога Cristopher Robin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн