Блог компании TSLab | Алгоритм по мотивам анализа объемов - продолжение

Приветствуем! 

В  продолжении темы дорабатываем алгоритм пытаясь «снизить просадку» 
Какую работу проделываем в поисках решений — сложно описать. Мы пронаблюдали каждую сделку, при каких обстоятельствах она приносит профит, когда она чаще убыточна, есть ли логичность в ее входе, возможно есть смысл работать с частичными входами (кстати в логике скрипта увидите множество неиспользуемых блоков — их специально не удалили чтобы было видно «движение мысли»)
Пожалуй самое важное — гэпы. Практически 100% гепов попадают под нашу логику и с учетом мерзкого движения ртс в предыдущем квартале — нам это было на руку — НО как будет завтра? потому мы сделали сценарий с ограничением торговли на геп (правда не стали заморачиваться с тем что теперь 7 утра, и пока на 10.00 ограничение, которое сможете себе поправить для текущего контракта. 
(это картину не улучшило, потому ее не запостим, но в алгоритме условие оставляем — выше описание почему)
Следущий шаг — определяли общую картину происходящего. Почему же стоит открывать или нет?
Получилось конечное решение такое — если бар у нас большой — то наши сделки имеют смысл. а если бары маленькие — то чаще входим в убыток. 
В этом конечно присутствует логика, но ее трактовка скорее интуитивная потому опустим это. 
Так — наша цель была снизить просадку в итоге получаем такие решения


Это результаты конечные — без гепов и с условием большого бара. 
Если кому интересно с гепами, но с большим баром в качестве фильтра


Ну в обоих сценариях — решение проблемы большой просадки в феврале, как это было в начальном сценарии, присутствует))

Сам скрипт можете скачать  только нужно учитывать, если у вас нет тиковых данных — скрипт не увидит всей своей логики. то есть крайне важно иметь накопленные тики. 
Подписывайтесь на наш телеграмм канал  разивайтесь в группе!) Скачать TSLab и строить свои алгоритмы, может каждый и бесплатно!
P.S. алгоритм носит только ознакомительный характер, и мы не рекомендуем слепо запускать в торговлю наши учебные материалы!