Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Вторая модификация классического парного арбитража на схождение пары. В данном случае одновременно и корреляция и график минимальных отклонений разниц инструментов с оптимальным мультипликатором.
Сразу напоминаю, что робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д. В общем присоединяйтесь.
Выход по обратному сигналу.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 4. Метод GetNameStrategyType.
Создаем метод GetNameStrategyType и записываем в нем название робота.
Рис. 5. Обработчик событий CorrelationChangeEvent.
Переходим в обработчик события изменения корреляции и:
Рис. 6. Логика закрытия позиций.
То мы закрываем позиции.
2. Так же смотрим направление.
Закрываем позиции.
Рис. 7. Логика открытия позиций.
Мы провели тест на 6 парах, вот что из этого у нас получилось:
Рис. 8. Результаты тестирования.
Данная модификация робота поможет Вам понять, насколько важно значение корреляции в парном арбитраже. Обязательно потратьте несколько вечеров в тестере и разберитесь как он устроен.
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
4) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php
5) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!