О ключевых показателях банковского сектора в сентябре 2023 года

ЦБ РФ опубликовал информационно-аналитический материал за сентябрь 2023 года.

1. С начала года прибыль банковского сектора достигла 2,7 трлн рублей. Чистая прибыль сектора в сентябре составила 296 млрд руб. (доходность на капитал около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 млрд руб.), главным образом за счет сокращения доходов от валютной переоценки (до 8 млрд руб. с 106 млрд руб. в августе). 

В сентябре основные доходы (ЧПД и ЧКД) снизились на 4% по сравнению с августом, в основном из-за опережающего роста стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки: обязательства переоцениваются быстрее активов из-за высокой доли текущих счетов и краткосрочных вкладов. 

С начала года сектор заработал 2,7 трлн руб., но нужно учитывать, что 0,6 трлн руб. приходится на валютную переоценку. Кроме того, банки отразили отрицательную переоценку ценных бумаг на сумму 0,3 трлн руб. в капитале (минуя прибыль).

2. В сентябре сохранился чрезвычайно высокий спрос на ипотеку. Объем портфеля 17,1 трлн руб. Прирост портфеля за сентябрь составил 4,2% (+3,7% в августе), а с начала года – 23,5%, что выше аналогичного показателя 2021 года (20,9%). По объему выдано 955 млрд руб., на 12% больше, чем в августе (849 млрд руб.). Это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам.




3. На фоне роста ставок потребительское кредитование замедлилось. Объем портфеля 13,6 трлн руб. По предварительным данным, потребительское кредитование в сентябре значительно замедлилось: +1,5% против +2,4% в августе. С одной стороны, это связано со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, а также с некоторым замедлением потребительской активности.




4. Доля проблемных кредитов в августе снизилась на фоне роста выдач. Данные за сентябрь появятся после выхода настоящего материала, однако в августе в условиях активного роста выдач доля проблемных кредитов снизилась по большинству сегментов.




5. Объем облигаций снизился из-за погашений и переоценки. В сентябре эмиссионная активность Минфина России была невысокой: ОФЗ размещено на ~84 млрд руб. (~230 млрд руб. в августе). Около 80% размещений пришлось на облигации с плавающим купоном, приобретенные КО.


6. Средства компаний умеренно выросли. В сентябре средства компаний @ выросли на 332 млрд руб. (+0,7%), главным образом в нефтегазовой, металлургической и энергетической отраслях. Росли как рублевые (+199 млрд руб., +0,5%), так и валютные остатки (+1,4 млрд долл. США, или +133 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +1,2%). Приток валютных средств наблюдается уже третий месяц подряд (+2,8% в августе, +2,4% в июле), преимущественно у компаний-экспортеров. При этом в течение ближайших месяцев можно ожидать сокращения валютных остатков в связи с введением в октябре требования об обязательной продаже валютной выручки.

7. Население активно размещало средства на депозиты, но с короткими сроками. Росли только остатки в рублях: +488 млрд руб., +1,3%, при этом продолжился переток средств с текущих счетов (-471 млрд руб., -3,4%) на срочные вклады (+959 млрд руб., +4,3%). Привлекательность срочных вкладов сохранялась из-за роста ставок.




8. Объем рублевой ликвидности снизился на 7,1% (-1,2 трлн руб.) главным образом из-за сокращения средств в Банке России (-1 трлн руб.) в условиях расширения кредитования на фоне умеренного притока клиентских средств. При этомзапас ЛА распределен по сектору неравномерно. У ряда игроков покрытие средств клиентов ВЛА ниже 20%. Мы считаем, что банки должны снижать риски потери ликвидности за счет наращивания ВЛА и улучшения структуры привлеченных средств и постепенно выходить из послаблений.




9. Балансовый капитал вырос меньше прибыли из-за переоценки бумаг и выплаты дивидендов. Несмотря на прибыль сектора в размере 296 млрд руб., балансовый капитал вырос на 152 млрд руб., до 13,6 трлн руб. Разницу в основном определили отрицательная переоценка ценных бумаг, стоимость которых определяется через прочий совокупный доход (~112 млрд руб.), и дивидендные выплаты (~21 млрд руб.). Запас капитала в сентябре практически не изменился и составляет ~6,8 трлн руб.

Источник: ЦБ РФ