Блог им. AleksandrBaryshnikov

Универсальная оценка ваших стратегий

В этом посте:
  • как рассчитать максимальную теоретическую прибыль по инструменту (оптимальный торговый путь)
  • как оценить устойчивость индикаторов к шуму
  • как оценить приведённую эффективность своей стратегии и её слабые места
  • как оценить устойчивость стратегии к шуму

1 Оптимальный торговый путь
Я торгую разными инструментами на разных рынках и часто задавался вопросом, имеющим и некоторое прикладное значение: если бы мне были известны цены заранее, сколько бы я смог заработать? Тут мне видится два подхода: простой и топорный, и чуть более сложный, который я реализовал.

Простой подход заключается в том, что нужно взять [high-low] каждой свечи и отнять комиссию (другой вариант abs[open-close] минус комиссия). Сумма за период и даст максимально возможную доходность по инструменту на данном таймфрейме за рассматриваемый период. Однако, понятно, что так в реальности никто не торгует, поэтому применимость такого варианта, на мой взгляд, сомнительная.

Более того, это вопрос для меня комплексный, и среди основных ценностей, которые я хотел получить — это не только теоретическая возможная доходность. Мне нужно было найти лучшие точки входа и выхода на истории.
Во-первых, затем, чтобы по ним смоделировать сделки и получить максимальную теоретическую доходность.
Во-вторых, чтобы посмотреть, какие индикаторы и насколько запаздывают и/или дают ложные сигналы.
И, в-третьих, чтобы, прогнав работу своих торговых алгоритмов, своих стратегий, сравнить их с оптимальным торговым путём буквально по точкам входа-выхода. Зачем это нужно, расскажу далее.

Устоявшаяся, как мне кажется, оценка стратегий состоит в том, чтобы смотреть на различные коэффициенты, например:
  • Шарп или Сортино,
  • просадки (абсолютная/относительная/нереализованная),
  • достигнутой прибыли,
  • квадратов отклонений,
  • прибыли на сделку,
  • приведению доходности к году относительно первоначального депозита
и так далее. Но что они все есть, если у нас нет бенчмарка? Ну будет Шарп 3, а какой лучший Шарп на том же инструменте/таймфрейме и за тот же период возможен? Мы не знаем. У нас нет бенчмарка. У нас нет цели. Мы не знаем, куда в идеале можно было бы дойти. Мы руководствуемся тут нашей внутренней чуйкой, интуицией, ощущениями. А когда у человека нет плана, нет цели, он будет ехать всю жизнь, но так и не приедет в нужное место, ибо не знает, куда. Цель очень важна, как и план.

Поэтому я поступил иначе и из изложенного выше, наверное, уже понятно, как. На исторических данных я разметил лучшие точки (бары) для входов/выходов. Тут нет высшей математики и очевидно, что это просто локальные экстремумы, по цене отстоящие друг от друга больше, чем размер комиссии. Это, собственно, первое условие. А второе условие состоит в том, чтобы при выбранной минимальной длине одной сделки в барах, которую задаю я, за весь исследуемый период у меня не получилось ни одной убыточной сделки. На исторических данных этого добиться не сложно.

Сам алгоритм состоит в следующем:
  1. Сначала для каждого бара я задаю вес для лонга и вес для шорта = 0
  2. Я устанавливаю первоначальную минимальную длину сделки, например, 5 баров.
  3. Точкой входа беру первый бар.
  4. Для каждого бара до 5-го считаю прибыль для длинной и короткой сделки.
  5. Бар, на котором прибыль окажется максимальной, и есть точка выхода.
  6. Тип сделки определяется тем, максимальная прибыль оказалась для длинной сделки или короткой.
  7. Увеличиваю веса лонг или шорт для баров входа и выхода в зависимости от того, какая получилась сделка, на 1.
  8. Следующей точкой входа будет бар выхода, и с тем же окном в 5 баров я повторяю процесс.
  9. Делаю так до последней свечи.
  10. Дальше увеличиваю первоначальную длину сделки на 1 и повторяю весь процесс с пункта 3.
  11. Когда длина сделки достигнет значения 1440 (минутные бары, = 24 часа), останавливаю процесс.

Теперь у меня у каждой свечи есть вес лонг и вес шорт, и свечи с максимальными весами — это и есть лучшие точки входа и выхода для данного инструмента, и сделки по ним — это и будет оптимальный торговый путь для данного инструмента.
ВАЖНО, чтобы прибыль в данном алгоритме учитывала комиссию.

Остаётся вопрос того, что веса будут разными, в зависимости от того, как часто тот или иной бар использовался для лонга или шорта, открытия или закрытия. Ещё один вопрос состоит в том, что для некоторых баров будет вес и лонговый, и шортовый, просто что-то будет больше.
Но это лёгкие задачи и тут я их рассматривать не буду.

Устойчивость индикаторов к шуму

После того, как я таким способом рассчитал оптимальный торговый путь, а правильнее сказать — вычислил лучшие свечи для совершения сделок, я могу наложить поверх сигналы, которые даёт тот или иной индикатор. Чтобы не усложнять, буду говорить о сигналах по классическим трейдерским представлениям. Рекомендации о принятии торговых решений по каждому индикатору есть в описании, возьму что-нибудь простое. Например, RSI. Упрощая, про этому индикатору мы должны продавать, если он больше 70, и покупать, если он меньше 30. Поскольку это мне даст слишком много точек совершения сделок, я добавлю дополнительное условие: когда RSI находился в зоне 70+, перевернулся и направился вниз, продаю. И зеркальное правило для зоны 30-.

Теперь у меня есть точки, в которых я должен совершать сделки по оптимальному торговому пути и те точки, в которых совершать сделку мне рекомендует индикатор.

И дальше мы можем рассчитать его точность и подверженность его шуму.

Нам нужно посчитать число баров, на которых:
  • (a) указание оптимального торгового пути и индикатора о совершении сделки совпадает, а так же совпадает её направление
  • (b) указание оптимального торгового пути и индикатора о совершении сделки совпадает, но направление противоположно
  • © по оптимальному торговому пути нужно совершить сделку, но индикатор молчит
  • (d) индикатор рекомендует совершить сделку, но в оптимальном торговом пути её нет

Ну и теперь считаем метрики:
  • точность индикатора, % = (a) / ((a) + (b) + (d)) * 100%
  • зашумлённость индикатора, % = ((b) + (d)) / ((a) + (b) + © + (d)) * 100%
Теперь, оперируя этими метриками, можно сравнивать между собой те или иные индикаторы и качество их работы, и сконцентрироваться на лучших из них.

Сдвиги баров

В качестве дополнительного соображения хочу сказать о двух вещах.
Во-первых, сигналы мы получаем на Close-тике текущей свечи, и, значит, войти в сделку сможем только на следующей.
Во-вторых, как известно, подавляющее большинство индикаторов запаздывают.

А поэтому, когда я сравниваю указания торгового пути и индикаторов, я это делаю, смещая их побарно относительно друг друга.
Существенным тут является смещение от -3 до +3 от бара, на котором рекомендуется сделка. Я имею ввиду, что мне интересно посмотреть, а что рекомендовал индикатор за 1-2-3 бара до самого лучшего момента входа в сделку и через 1-2-3 бара после него.
Когда я эту статистику первый раз посмотрел, мои представления о трейдинге и о логике перевернулись.
Часть открытий я не смог объяснить и просто принял их, как данность, но общее среди них звучит примерно как «посмотри, что рекомендует индикатор и делай наоборот». Справедливости ради скажу, что такое относится к меньшей части индикаторов, но факт, тем не менее, налицо.

Оценка эффективности стратегии

В принципе, из всего, что было изложено выше, следуют принципы оценки. Ключевой из этих принципов состоит в том, что доходность стратегии следует оценивать не относительно депозита, как кажется логичным и разумным, а относительно максимально возможной теоретической прибыли по оптимальному торговому пути. Рассчитав процент прибыли, который заработала стратегия или алгоритм, можно тупо в лоб его сравнивать с другими рынками, таймфреймами и инструментами, а самое главное — другими стратегиями, таким образом не просто оценивая её эффективность, но и руководствуясь этими цифрами для более эффективного управления капиталом — распределения его между стратегиями.

У тех же, кто любит ковыряться в графиках и глубоко уходить в анализ, появляется бенчмарк и референс — идеальная цепочка сделок, которую можно сравнивать как по эквити графически с тем, что заработала стратегия, так и посделочно, чтобы устранять её недостатки буквально на уровне точек входа и выхода.

Устойчивость стратегии к шуму

Аналогично тому, как это делалось для индикаторов, можно посчитать, насколько стратегия соответствует торговому пути и наилучшим ли образом она принимает решения о сделках. Для этого нужно сравнить точки входа по оптимальному пути и точки входа стратегии, так же рассчитав 4 вышеприведённые метрики:
  • совпало,
  • совпало со знаком «минус»,
  • должно быть, но отсутствует,
  • не должно быть, но присутствует
С большой вероятностью, тут цифры будут куда печальнее, чем в случае индикаторов.

Но зато теперь у вас есть цель, к которой можно стремиться и ещё один подход, которым можно совершенствовать свои алгостратегии.

В чём я вам желаю успеха!
★7
181 комментарий
есть индикатор зигзаг… он смотрит в будущее и как раз для таких случаем...
определения потенциальной доходности... 


avatar
ves2010, матчасть.

Индикатор ZigZag – действительно полезный инструмент, но у него есть свои ограничения, так как он скорее рассказывает инвестору о прошлом цены актива, нежели чем о его будущем. Последняя часть зигзага всегда будет меняться, поэтому лучше использовать его как способ тщательного изучения тренда или наблюдения за его развитием.

 
avatar
bascomo, тебе нужна потенциальная доходность? поэтому в чем проблема смотреть в будущее...

если в будущее не смотреть то да зигзаг постоянно пересчитывается и торговать по нему нельзя
avatar
ves2010, зато зигзаг показывает максимум и минимум.
avatar
bascomo, 
Последняя часть зигзага всегда будет меняться

верное примечание… ZZ это перезаписываемй индикатор. Строить на нем системы и прогнозировать не рекомендуется
avatar
bascomo, Вам говорят о возможности определения лучших точек входа-выхода (переворотов по сути), что Вы выше по 5 свечей делали, а не о торговле по зигзагу.
avatar
svgr, ну, у каждого свой путь, кому — зигзаг, кому руками надо самому сделать. К тому же, есть разница между зигзагом и тем, что я сделал.
avatar
bascomo, запрограммируйте и зигзаг, сравните. Разница, на мой взгляд, лишь в том, что традиционный зигзаг не имеет постоянного значения параметра своего построения, а свечей берётся постоянное число.
Ничто не мешает и зигзаг строить аналогично.
avatar
svgr, а смысл это делать, если тут все утверждают, что это работает так же?)
avatar
bascomo, прояснить вопрос для себя. И извлечь лучшее из каждого подхода. Какой ещё нужен смысл?
-----
кстати, чисто математически сумма движений по наилучшим точкам, найденным за конкретное время и найденным за произвольное время — не одинаковые величины. Особенно, вспоминая о комиссиях. Меньше входов при прочих равных — выше общая идеальная длина движений.
avatar
svgr, Меня устраивает то, как я сделал. Зачем мне тратить силы и время, чтоб сделать примерно то же самое? Это плохая инвестиция, с моей точки зрения.
avatar
svgr, см. п. 10 и 11, вообще, ощущение, что многие читали по диагонали, отсюда и вопросы. Зигзаг просто свечи разметит, а у меня для каждой свечи вес. И порогом я могу регулировать мусорные свечи и уменьшать число сделок и балансировать эффективность прибыль/комиссия за счёт этого. Но это же читать надо. И думать. Некогда всем, видимо. «Смартлаб — мы делаем деньги на бирже». Делают деньги.
avatar
bascomo, в общем напрасно злитесь. Вы не за суть цепляетесь в тексте для ответов. Эмоции?
1) Ниже Вы что-то непонятное ответили на пример, как Вы в другом топике к длительности тестов переключали внимание, когда речь об адаптивности шла. А пример ничем не хуже того, что Вам не нравится когда зигзаг приплетают к вашим свечам.
2) Вы поставили задачу найти наилучший результат для данного графика с учётом как бы входов с комиссиями? Я Вам указал, что ваш метод искать его среди пакетов свечей с равным количеством в пакете не решает этой задачи. Вы не понимаете, к пунктам отсылаете. Число сделок тут НЕ есть основной посыл. Просто замечание по ходу. Основной посыл — пакеты с переменным количеством свечей (то бишь зигзаг) даст бОльшую прибыль по данному графику, чем в вашем методе. То есть Вы решили вашу же задачу неверно.
avatar
svgr, речь о не о количестве свечей, а о том, что меняется окно, и при каждом новом проходе вес свечей, которые по-прежнему используются для входа, увеличивается. Различия между моим подходом и тем, как работает ЗигЗаг есть, и они обусловлены именно весом. Но тут нечего обсуждать, Вы и со второго раза не вникли в суть, и, чтобы понять, Вам надо это построить и посмотреть, но Вам это не надо. Кому надо — просто возьмут за руководство к действию. Закроем тему.
avatar
bascomo, на самом деле я сразу взял подход на заметку, ещё утром. Построить и посмотреть пробовать буду, когда звёзды сойдутся. И как понять можно будет алгоритм. Навскидку не думаю, что он описан понятно и однозначно. Придётся повертеть 'веса' и понять, зачем они вообще и в каком месте играют роль. И т. д.
Вот Вы простыню внизу разместили, думаете кого-то ей убедили? Без подробных объяснений как этим пользоваться она бесполезна. И излишня в этом обсуждении. Если разбираться, то по шагам и в соответствующей аудитории.
avatar
svgr, Добавил
avatar
ves2010, если зеркалить среднюю от точек пробоя ее ценой, то тоже получим интересную картину. Зигзаг настроен на рисование углов под заданный процент. Это полезно… иногда.
avatar
Пробовал похожий подход в таком варианте. Строил  зигзаг. Вычислял характеристики системы, построенной по  подглядывающему вперед зигзагу и по системе. Одно с другим сравнить несложно. Замечу, что зигзагов много можно построить, я старался примерно выравнять число сделок в окне системы и зигзага. 
От этого подхода отказался.

Теперь иду от портфеля. Система хороша, если её добавление улучшает портфель систем и сама она при этом более-менее приемлема для самостоятельной торговли. Ну, например, Шарп больше 1.
avatar
SergeyJu, зигзак крайне полезная штука… вот например у тебя 4000 акций пригодных для торговли… и как определить какие из них будут торговаться лучше всего и на каком таймфрейме? 

берешь зигзаг и тестишь все...  
avatar
ves2010, у меня есть похожий механизм. 
Но я пока не знаю ответа на вопрос, сколь долго сохраняется в среднем эта «хорошесть». 
avatar
SergeyJu, там все видно… есть бумаги стабильно генерящие профит например ilf sqm pbs… но их мало... 

avatar
SergeyJu, Хорошесть сохраняется 4 периода.Далее другой период.Фракталы =углы формируются под разные идеи или провокации.
avatar
ves2010, 
надо торговать все без разбора :)
ves2010, 
зигзак крайне полезная штука…

ТС собственно и предлагает использовать ZigZag, сам того не понимая. Запудрил себе мозги какими-то барами…
avatar
Synthetic, бары =циклы времени.Только свечами- барами считаем время до цели.
avatar
ves2010, ты хитрец однако.Ищешь акции с наибольшими периодами?
avatar
ezomm, там нужен баланс… мало сделок = случайные совпадения… как минимум 2000 сделок за 15 лет
avatar
ves2010, советую искать акции или таймы где меньшие перекрытия волн и большие периоды волн.
avatar
ves2010, 
и как определить какие из них будут торговаться лучше всего
берешь зигзаг и тестишь

бугага… такое ощущение что я вернулся на двадцать лет назад и читаю опусы о том, как с помощью зигзага сделать состояние… пипец
avatar
Makstrade, чтобы не перезаписывался, нужно его правильно рисовать :)

JC-trader ☮,  на истории всегда всё правильно :)
avatar
JC-trader ☮, Проще сдвинуть мувинг
Дмитрий Ермаков, аллигаторы= лучшие средние для очистки графика от новостей.
avatar
Дмитрий Ермаков,
Проще сдвинуть мувинг

да одинаково, вроде — клик мышкой по названию индикатора, и все дела :) 
Makstrade, если у меня глубина анализа 5 000 баров, а зигзаг переписывается последние 10 баров, то это та самая проблема, с которой никому уже не справиться. И никогда.
Автор НЕ ТОРГУЕТ зигзаг, а использует его для посмертного анализа. Хороший хирург не только больных режет, но иногда и по трупам пройтись может.
avatar
SergeyJu,  

Насчет анализировать рынок, по перезаписываемому индикатору не согласен. Патологоанатом, а не хирург по трупу определяет реальную причину смерти, но не может гарантировать, что вы точно так же умрете, как и его труп, который он анализировал. ZZ никогда не дает повторения картинки. Он ломается в самый неподходящий момент, когда вы этого не ждете
avatar
Makstrade, боюсь, мне на развеять Ваши заблуждения. Потому что Вы даже не попытались понять, о чем здесь люди рассуждают.
avatar
SergeyJu,  Напрасно стараетесь казаться умнее, чем вы есть на самом деле… все прекрасно поняли, что ваши «знания» рынка основаны на ZZ и поэтому вы так отчаянно и по хамски пытаетесь оправдаться:)
Идите в ЧС раз не умеете дискутировать и не имеете аргументов…
avatar

SergeyJu, 

а зигзаг переписывается последние 10 баров, то это та самая проблема, с которой никому уже не справиться.

Тут нет особой проблемы, вроде). Просто смотреть не правее уже зафиксированной части.

avatar
Replikant_mih, это была ирония. 
avatar
SergeyJu, блин, без таблички плохо ориентируюсь).
avatar
SergeyJu, нужны зигзаги через правильные проценты. Для каждого тайма свой процент.Например свеча 1 час = 0.2% от цены .1 день 1% .1 неделя =2-3%  и тд 1м =6%
avatar
SergeyJu,  почему только 10 последних, а не пять последних и не двадцать и не только последних? При глубине в 5000 баров зигзаг несколько раз изменит свое значение на всем движении а не только 10 последних. Зигзаг невозможно настроить.


Больше двадцати лет минуло, а все находятся смешные умельцы, обвешанные надутыми регалиями, что они якобы опытные алготрейдеры, которые пытаются анализировать и настраивать свои стратегии с помощью зигзага. 
Некоторые кретины тут даже  назвали зигзаг эталоном  для оценки стратегий… пусть и дальше в это верят, главное, чтобы чаще свои депозиты несли на рынок

avatar
Mistertvister, 20 — это была ирония, может быть и 100, и 300. 
Если бы Вы прочитали текст автора и дискуссию, до того как писать, Вы бы кое-что поняли, о чем идет речь. Например, что я использую другие методы. А vec2010 применяет зигзаг совсем не так, как Вам привиделось. Да и зигзаг, возможно, не такое дерьмо, как Вам мнится. Но ведь читать и думать некогда, надо успеть плюнуть свою долю яда.
avatar
SergeyJu, 

спасибо… от души посмеялся над очередным опусом неудачника из секты любителей зигзага, который как оказывается тут единственный кто умеет думать и всё понимает. Это у него единственный аргумент… а это явный признак мании величия. 
avatar
Mistertvister, не люблю новорегов, особенно тех, кто зашел просто выместить злобу. Давайдосвиданья.
avatar
SergeyJu, Ожидаемый финал. Это всё, что смог выдавить из себя упоротоый сторонник зигзага. Все они одинаково сливаются… а мог бы на своей яхте время тратить а не на пустые разговоры сутками на смартлабе
avatar
если у меня глубина анализа 5 000 баров, а зигзаг переписывается последние 10 баров, то это та самая проблема, с которой никому уже не справиться. И никогда.
SergeyJu,  FFT для измерений сейчас модифицировали, ввели прореживание и число отчётов сделали постоянное на октаву.  50-5000 это семь октав, а 5-20кГц все две. Преодолели недостатки анализа, теперь в спектре видим хорошую детальность на НЧ и достаточную на ВЧ. 

Для торговли это как изменение интервала анализа  5000 -1000 — 500 — 100 — 50 — 10. как EMA только быстрее. Не нужно равное число тиков за прошлую недель и за последний час. В будущее не заглянешь, но направление видно и пульс рынка ощутим.
avatar
MPlus, ничего нового, в том, что Вы написали, не увидел. 
Прореживали, окна меняли, переменные длины закладывали, неравномерный шаг закладывали, от степеней двойки научились уходить очень дано (см. алгоритм Винограда, например).  Единственное новое для меня было — вейвлеты, и то только в плане резкого ускорения вычислений. 
Добавлю, здоровый человек более-менее слышит от 20 Гц до 20 кГц. Это 32 октавы примерно. Сравните с числом октав на фортепиано. 
avatar
SergeyJu, основополагающие  материалы физиков-акустиков это середина 50х начало 70х, вот с тех пор идет развитие техники и практики. Измерения звука отвергают то, что вы формально слышите и видите на индикаторах! Физика звука интереснее, сегодня это Психоакустика и волновые методы, фазовые измерения. Уверен вы не один здесь кто понимает. Удивляет, что в инструментах трейдинга нет никакого движения. Тайм фреймы они там переключают, подтверждения ищут. Был бы интерес к промышленности, торговые терминалы в SOC чипе бы сделали. И спрос бы появился, но вот результативности такие кеш-машины не обещают, у нас видите ли, в торговле сигналы не те. Можно подумать в радиолокации, в сонарах в ночном зрении сигналы те, что надо.
avatar
MPlus, изучения физиологии слуха — занятие почтенное, но уж точно, не новое слово ни в собственно акустике, ни в спектральном анализе. 
Базовая причина использования преобразования фурье в очень многих областях — тот факт, что собственные базисы в этих областях почти синусы, косинусы, пусть с небольшим затуханием. А анализ в собственном базисе — очень сильный подход. 
Не стану втирать Вам про нелинейную акустику и прочие хитрые вещи. Важно то, что в ценовых рядах подобного собственного базиса не наблюдается и самый изощренный метод разложения в подобие ряда  Фурье не дает существенных плюсов к любому другому более примитивному подходу. 
И здесь ряд из зигзагов, полученных с некоторой задержкой (можно подумать, что в расчете преобразования Фурье нет задержки), имеет право на существование. Тем более, что за ним стоит понятная концепция — построение  ряда систем максимальной прибыльности с одним параметрическим ограничением.
avatar
 Когда вы нашли лучшие точки входа и выхода по данному графику, логично поискать условия на предыдущем звене, приведшие ко входу или выходу следующего звена. Вдруг там не 50/50 окажется для какого-то признака.
И на самом деле так и есть в схеме: берёте максимально длинные безоткатные движения и для них такие признаки есть. А мелкие и средние движения отбрасываете — там шум.
avatar
svgr, мне другое любопытно, что все, как один, приклеились на аналогию с зигзагом, хотя тема поста не про него, и не про торговлю, а про анализ эффективности. Мой метод или зигзаг — выбирай что хошь — это инструмент. Гвозди можно кирпичом, молотком или, прости господи, кувалдой забивать. Смысл в сути, а не отдельном куске поста.
avatar
bascomo, так Вы вчера тоже начали про длительность расчётов, хотя речь шла о возможности адаптивно подстроиться в принципе.
avatar
svgr, это же разные подходы, причём, принципиально
avatar
bascomo, зигзаг — это просто понятно и все его помаленьку проверяли. Построить на его основе параметрический ряд субоптимальных стратегий с небольшим подглядыванием — проще пареной репы. 
Ваш подход куда более непривычный и, в некотором смысле, более сложный. Возможно, более мощный. 
Я описал свой подход, подход ves2010 тоже понятен и имеет отличный потенциал. И вообще, все о своем, о девичьем. И это нормально.
avatar
SergeyJu, возможно, я изобрёл велосипед. Возможно, он выглядит странно. Люди пальцем тыкают. А я еду, в нужном мне направлении и быстрее, чем они идут. Вот это для меня ценно. 
avatar
bascomo, верно. Чем мы отклоням цену от прямой? Зигзагом или синусоидой = это не важно, а важно -на сколько отклоняем?
avatar
svgr, лучшие точки всегда одни.Это поглощение(1я волна импульса) как половина пин бара или пин бар(когда внутри 5я от С и 1я волна импульса), или приседающий как ГиП со 2й волной импульса… и чего? ..5й волны от волны С… с объемом выше среднего.
Следуем за большими деньгами.Под графиком это в виде вертикальных черточек.
avatar
Вы главное не рисуйте себе профит с реинвестом до небес, а то в реале начнёте влиять на формирование вашего зиг-зага 2.0 )
avatar
Sprite, поторгую с реинвестом в реальности, пройду через этот опыт и будет видно :)
avatar

В вашем бенче (напоминание для некоторых: это не стратегия, это эталон, с которым стратегию сравнивают) уже сходу 2 подстроечных параметра — минимальная длина (5 баров) и комиссия. Два параметра — это немало, это не добавляет устойчивости процессу сравнения стратегий.

 

В очередной раз прорекламирую гораздо более простой бенч, предложенный @Buybuy:

Trend = Sign(Next(Close) — Close);

Получившийся вектор из {-1;0;1} можно подать на то исполнение, которое используете — с комиссиями, проскальзываниями, итд итп.

 

Интересно было бы узнать, как ваш бенч соотносится с этим. Ваш реализовывать лень :), ну а подглядывание вставить в любой бэктест нетрудно.

Кирилл Гудков, разные способы торговли, вполне возможно, нуждаются в разных бэнчах. Или вовсе без них обходятся. Тут есть где порыться. 
avatar
SergeyJu, у меня за 23 года торговли тонны индикаторов.Кому надо могу скинуть.Я ими не пользуюсь с 2010 г.
avatar
ezomm, спасибо, но мне не нужно.
avatar
Кирилл Гудков, не очень понятно, как направление следующего бара поможет, если точки входов определяются сигналами индикаторов. 
avatar
bascomo, подглядывание на 1 бар — стратегия не оптимальная, но она ни от чего не зависит, в отличии от чего-то зигзагообразного. Но этой стратегии  в качестве бенча достаточно, чтобы любой торгуемый алгоритм имел сравнительный перформанс дай бог если в несколько единиц %. Сравнение с ней может быть полезно для оценки того, сколько стратегия «выжала» прибыли в каком-то конкретном активе, безотносительно его волатильности.
Кирилл Гудков, Такой подход менее реалистичен, чем у меня, хотя суть - пройтись по экстремумам - похоже, та же.
avatar
Кирилл Гудков, за-блуж-де-ни-е. Ваша бай-бай стратегия зависит от времени, за которое вы квантуете значения цен.
avatar
svgr, зависит, и что дальше? Раскройте свою мысль.

P.S. Запись вида @name означает ник пользователя смартлаба. Нетрудно догадаться, что бай-бай — это не название стратегии, а указание авторства, которое принадлежит не мне.
Кирилл Гудков, я и ответил вам обоим сразу. 
И Вам до сих пор не понятно, что нет никакого 'в отличиЕ'?
Оба метода имеют по одному параметру.
avatar
svgr, ваша способность считать параметры обескуражила меня не так сильно, как таланты предыдущих ораторов. Тем не менее и вам желаю всяческих торговых успехов.
Krendel, еще один крендель, который не понимает, о чем идет речь. СЛ — это печаль.
Krendel, ты не понял ничего
avatar
МаркД, публичный счёт в трейдинге — это идиотизм, если только ты не собираешься привлекать капитал, а я не собираюсь. А что, похоже, что я это всё выдумал?) 
avatar
bascomo, зря вы его кормите, он уже весь топик засрал. Этот еще не самый упоротый, тут бывают и персонажи с очевидными признаками шизофрении.
Кирилл Гудков, Сейчас почищу. Я развлекался. Он уже в бане.
avatar
Lukin, это их дело. И если человек совершает идиотский поступок, это не означает, что он автоматически идиот. Я не знаю, кто такой А.Г., но, полагаю, это необходимость для него, связанная с его работой. У меня такого нет. Я в предыдущих постах повесил оценку своей торговли от Binance и этого более чем достаточно. Попасть в 5% лучших на огромной криптовалютной бирже — надо хорошо постараться.
avatar
bascomo, можно ссылку пж? Где и как получить эту оценку от Binance?
avatar
22022022, да как, заходишь в свой аккаунт, в кошелёк, идёшь на вкладку «Фьючерсы» и там есть кнопка «Анализ PnL». Откроется страница со всеми твоими достижениями, там же и плашки, которые я заскриншотил  и в этом посте опубликовал
avatar
Lukin, человек, ну что непонятного то? Кто здесь кроме тебя говорит о использовании зигзага в торговле? Буквы все прочитал? Russian language, m.f., do you speak it ?

Какая-то перекличка кретинов, напалма на вас нет.
Кирилл Гудков, да я много букв написал, не всем памяти хватило целиком в голову вместить, наверное
avatar

Ааааааааа...

Пилять, почти 100 камментов, из которых 2/3 с пеной у рта доказывают автору что торговать зигзаг нельзя.

Автор, вам явно не удалось донести свою мысль до большей части аудитории.

Доказывающим что торговать зигзаг нельзя: автор не торгует и не пытается торговать зигзаг. Попробую разжевать: при помощи псевдо-зиг-зага он смотрит всю историю вперед и СОБИРАЕТ ИДЕАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ, которые только могут быть на графике. И которые он потом сравнивает со своими реальными, чтобы понять насколько его система неидеальна. Компрендо?

avatar
Sprite, сам в а%уе, как будто шёл по чистенькому тротуару и провалился в колодец с говном) причём, отборным)
avatar
Sprite, так автор со своей стороны так же не воспринимает мысли аудитории.
Это понять можно. Позже воспримет.
avatar
svgr, пока вы спали я уже устал.
avatar
Sprite, тогда «просто добавь воды». Я не то что бы спал…
avatar
МаркД, ves2010 написал про то же что и я, а пока автор пытался понять почему его поделку сравнили с зигзагом набежала куча народа и давай орать, что так торговать нельзя. Когда ни ves2010 ни bascomo и не собирались. Очевидно что для орущих использование зигзага в неторговых целях мало того что недоступно, так ещё и непонятно.
avatar
МаркД, человек, ты понимаешь значение слова «эталон»? Значение слова «оценка»?
МаркД, а можно мне не цитировать весь процесс, пока автор не понял что его поделка похожа на зигзаг?
avatar
Ребятааа ВЫ на полном серьезе, глубокомысленно обсуждаете зиг-заг?
avatar
 ска… ещё один



avatar

МаркД, вы похоже так ни хрена и не поняли. Последняя попытка:

1. Индикатор зигзаг (и ему подобные) — это просто способ нарисовать экстремумы на графике.
2. Индикатор зигзаг (и ему подобные) здесь никем, кроме некоторых упоротых, не обсуждаются в «классическом» понимании. Это видимо из-за того что слова «зигзаг» и «индикатор» крепко сидят в головах в качестве поставщиков торговых сигналов. Попробуйте понять, что в посте и камментах по теме торговля вообще не обсуждаются.
3. Эталон — это образец для сравнения. В данном случае образцом для сравнения является работа индикаторов типа зигзаг и ему подобных.
4. Попробуйте перечитать что делает автор, что ему советуют по теме и понять как можно использовать зигзаг в качестве эталона для оценки стратегий, а не в качестве сигналов купить/продать.
5. Не забудьте извиниться, если поймете о чём пост.

avatar
Что имею сказать… надо довольствоваться малым. 53% в неделю и 10% понявших смысл поста мне достаточно 
avatar
Зикзак нильзя тарговать. Он пирерисовываеться :)
JC-trader ☮, удачно я пост написал))

@ves2010 парой фраз всю работу отправил коту под хвост
avatar
JC-trader ☮,  правильно, надо постебаться над сторонниками тех кто считает что зикзак  является эталоном для оценки стратегий. мочи их
avatar
JC-trader ☮, я думаю автор изначально подозревал такое за зикзаком, поэтому изобрел свой, да ещё чтобы использовать его в извращенных целях. Но проницательные умы, пронзающие пространство и время ему всё равно указали, что у него ничего не выйдет, даже если зикзаком не торговать.
avatar
МаркД, вы удивительный человек, феномен! Умеете и диагнозы ставить и эквити на расстоянии вычислять. Но главное достоинство имхо — это конечно писательский талант. Осталось всего немного до идеала — научиться читать.
avatar
в курсе, что зиг-заг нельзя торговать?
avatar
Надо чтобы ЦБ, как регулирующий орган, запретила зикзаком торговать. Или только квалифицированным инвесторам.
МаркД, ясно. Поделюсь и я с вами: а для меня главное — это очередное напоминание, что в раздел «Алготрейдинг» могут писать люди, которые в этом НИХУЯ НЕ ПОНИМАЮТ.
avatar
испытал жгучее  желание дать сеанс чёрной магии с последующим разоблачением прибыльной торговли по стандартному зигзагу. но нельзя. Заратустра не позволяет  
avatar
Tуземец, ничего не выйдет, можно только в ретроградный меркурий
avatar
bascomo, можно. на поверхности всё будет выглядеть как торговля по зигзагу . тут главное обойти  «последующее разоблачение» ))
avatar
Tуземец, я не справлюсь с такой задачей, лучше посмотрю, какие из 17 млн моих тупых алгоритмов получше себя ведут, мышка по зёрнышку ест, ну и что, что мышка большая))
avatar
Все, кто зарабатывает, втайне используют зигзаг. А на публику всячески открещиваются от его использования. Потому что в этом наша главная алгоритмическая тайна.
Дмитрий Овчинников, 100%

люди уже миллиарды на этом заработали и никому не рассказывают, зачем палить грааль
avatar
Дмитрий Овчинников, сначала покажите мне вашу эквити зигзаг-стратегии, с оценкой по эталонной зигзаг-эквити, а пока вы ничего не понимаете в трейдинге!
avatar
Дмитрий Овчинников, кстати, вы будете смеяться, но я реально пропускаю свечки на ренджевых графиках, чтобы иметь несколько «таймфреймов» в одном месте. Т.е. по сути использую зиг-заг. Ааааааааааааа.
avatar
Sprite, 
вы легко можете самостоятельно получить такую эквити. Для этого вам потребуется только линейка. Нарисуйте прямую линию от 0 вправо-вверх под углом чуть меньше 90%. Эквити зиг-зага готова. Не благодарите.

Дмитрий Овчинников, при рисовании зигзаг эквити поверх эквити от зикзак стратегии вправо заглядывать запрещено.

PS А «вправо-вверх» в военное время бывает и 90%? ;)

avatar
Sprite, с зигзагом возможно все!
А вот точность и шум сигналов. Для понимания значимости.
Пояснения: если buy weight >> к 100%, это отличный индикатор для покупок, если buy weight >> к 0% — для продаж
И чем выше buy accuracy, тем точнее срабатывает

Signal % buy weight % buy accuracy
ATAN3_DirectionUp 27,9538146988708 0,438137102207746
ATAN3_DirectionDown 71,0506630397824 1,11891332183416
ATAN3_ExtremumHigh 61,3508832698303 0,940480068560742
ATAN3_ExtremumLow 37,3131523651707 0,577691002757534
ATAN3_ExtremumHighContinues 69,4489718641445 1,08088039070967
ATAN3_ExtremumLowContinues 29,3969414729352 0,454159669751098
ATAN3_SpeedGrows 41,9158746744954 0,65531978783628
ATAN3_SpeedFall 57,0346302266918 0,887069388175058
ATAN3_AbsSpeedGrows 49,5444504647189 0,775074412281531
ATAN3_AbsSpeedFall 49,372203299272 0,770029022568334
ATAN3_ZeroAbove 2,4485879258144 0,0383558704307597
ATAN3_ZeroBelow 97,1624299002653 1,52138277888709
ATAN5_DirectionUp 25,1070429739384 0,389484220405093
ATAN5_DirectionDown 73,9015474897842 1,15123281721106
ATAN5_ExtremumHigh 71,545251437571 1,0311025153644
ATAN5_ExtremumLow 27,6303248038713 0,395288011659869
ATAN5_ExtremumHighContinues 73,496699669967 1,14222142949375
ATAN5_ExtremumLowContinues 25,4604755097682 0,39390860776294
ATAN5_SpeedGrows 36,4360886043407 0,565158235944784
ATAN5_SpeedFall 62,4138673557278 0,97412615154053
ATAN5_AbsSpeedGrows 49,4613039288479 0,808401206811747
ATAN5_AbsSpeedFall 49,4022028237305 0,730239857690238
ATAN5_ZeroAbove 7,27037984260257 0,11273314568703
ATAN5_ZeroBelow 91,9218786251699 1,42992853901996
ATAN10_DirectionUp 29,0639018058134 0,450659153982217
ATAN10_DirectionDown 69,9008036473863 1,08459316638767
ATAN10_ExtremumHigh 73,8584294517301 1,00901083696418
ATAN10_ExtremumLow 24,855941442143 0,342234430584951
ATAN10_ExtremumHighContinues 69,8431696244325 1,08334323447893
ATAN10_ExtremumLowContinues 29,1143502360912 0,451310147477117
ATAN10_SpeedGrows 34,1662697695807 0,530185614024312
ATAN10_SpeedFall 64,793227177274 1,0047810758068
ATAN10_AbsSpeedGrows 49,581674987155 0,826867046736052
ATAN10_AbsSpeedFall 49,2485754985755 0,706710349941461
ATAN10_ZeroAbove 12,7901507587447 0,196988165332294
ATAN10_ZeroBelow 85,9274299618572 1,34217045406833
ATAN15_DirectionUp 33,2131486458549 0,51190713352271
ATAN15_DirectionDown 65,4993195940518 1,02182628620625
ATAN15_ExtremumHigh 67,0009888402317 0,821418180306746
ATAN15_ExtremumLow 30,1464376232047 0,369132203120986
ATAN15_ExtremumHighContinues 65,494909084947 1,02161919199605
ATAN15_ExtremumLowContinues 33,220605258806 0,512079112316333
ATAN15_SpeedGrows 38,2161774760897 0,591023867218056
ATAN15_SpeedFall 60,6270572745227 0,942667025782789
ATAN15_AbsSpeedGrows 49,2866262368337 0,788904603288886
ATAN15_AbsSpeedFall 49,577345012331 0,744039091597928
ATAN15_ZeroAbove 20,2264039019246 0,312166971564577
ATAN15_ZeroBelow 78,5875906102668 1,22438891759651
ATAN3/ATAN5_CrossUp 30,8962557532031 0,462492057100429
ATAN3/ATAN5_CrossDown 67,6892307692308 1,0298352141944
ATAN3/ATAN5_CrossUpContinues 33,5424439528511 0,517238636081583
ATAN3/ATAN5_CrossDownContinues 65,226138080536 1,01699645808434
ATAN5/ATAN10_CrossUp 25,3709198813056 0,350550239011527
ATAN5/ATAN10_CrossDown 73,7190193065669 1,03531129235183
ATAN5/ATAN10_CrossUpContinues 31,7452768302283 0,492691208324107
ATAN5/ATAN10_CrossDownContinues 67,2497024203148 1,04179685499155
ATAN3/ATAN5_Convergence 49,209691883928 0,782588354603432
ATAN3/ATAN5_Divergence 49,6864616171083 0,753165861543636
ATAN5/ATAN10_Convergence 49,6844643590094 0,741648997568257
ATAN5/ATAN10_Divergence 49,1893137169231 0,791643456674333
ATAN3/ATAN5_AboveIndicator 33,3678002134189 0,515329776947213
ATAN3/ATAN5_BelowIndicator 65,4320581018099 1,0214320512837
ATAN5/ATAN10_AboveIndicator 31,7160996095672 0,492407084539243
ATAN5/ATAN10_BelowIndicator 67,2858087992061 1,04253251267096
AMA_DirectionUp 0,0398853905512324 0,000610188757533652
AMA_DirectionDown 99,9475406559916 1,57150649118723
AMA_ExtremumHigh 100 0,183517141772156
AMA_ExtremumLow 0 0
AMA_ExtremumHighContinues 99,9475393454909 1,57145404570174
AMA_ExtremumLowContinues 0,0406993781135024 0,00062263926323345
AMA_SpeedGrows 18,6307408051834 0,285956164494357
AMA_SpeedFall 79,8300218403121 1,25040823760383
AMA_AbsSpeedGrows 49,8400147678676 1,2105210980911
AMA_AbsSpeedFall 47,7444393439887 0,299544138382532
AMA/Close_CrossUp 100 0,183472825123938
AMA/Close_CrossDown 0 0
AMA/Close_CrossUpContinues 99,9475362874012 1,57150704016037
AMA/Close_CrossDownContinues 0,0398873386190841 0,000610240052246512
AMA/Close_Convergence 47,3260158804297 0,334825182450869
avatar
bascomo, 
лучший выбор:



Идеален для продаж, но работает абсолютно неточно.
Дмитрий Овчинников, есть ещё 50/0 :)
это значит, что этот индикатор не совпал ни с одним входом или выходом, ну чисто генератор случайных чисел)
но их немножко
avatar
bascomo, Интересно увидеть действия ваших вычислений в торговле онлайн а не задним числом
avatar
Profi, так возьми и поторгуй, выше всё написано. Или тебе ещё робота написать, в рот положить и депозит дать? :)
avatar
bascomo, а вы для портфеля стратегий отбирали индикаторы на основе этих оценок? Или пробовали все, эмпирически?
avatar
Xaba3abr, сначала да. А потом рандомно.
Как видно из данных, какие-то сигналы лучше и качественнее для лонгов, а какие-то — для шортов.
Я хотел сначала классифицировать сигналы, чтобы отобрать лучшие и определить направление, для которого их применять, потому что сигналов было очень много и меня не слишком устраивала производительность. 
Но потом я перешёл к полностью случайной генерации как набора сигналов, так и их типов. 
avatar
Xaba3abr, хотите попробовать или просто интересуетесь?
avatar

на самом деле, автор умолчал о самом популярном способе проверке сигналов )))

 

«Раз, два… Меркурий во втором доме… Луна ушла… Шесть — несчастье… Вечер — семь...» — это классический универсальный вариант сигнала…

и многие наверняка догадаются в какую сторону
а то всё зигзаги какие-то!!

классика! нет ничего лучше классики © к/ф Неудержимые-2

avatar
Пост ненароком открыл какой-то тайный портал в глубины бесконечного. Надеюсь все, кого я отправил в ЧС по результатам плодотворной дискуссии, активно торгуют на ликвидных фьючерсах FORTS. И надеюсь завод им платит неоправданно большую зарплату.

P.S. Приступил к торговле зикзаком. Подписывайтесь на мой канал! Первым 5 подписавшимся самосвал экоудобрений в подарок!
Кирилл Гудков, по комментариям на первом месте. Всплыло, так сказать, на главную страницу СЛ. В воде не тонет, в огне не горит. Надеюсь, что по комментариям, а не по сути.
avatar
Кирилл Гудков, потому что в алгочатиках скучно, все всё знают, а тут прям праздник какой-то!
avatar
Sprite, +100500
avatar
Кирилл Гудков, 

avatar
Тема зигзага не раскрыта, срочно нужен отдельный пост про зигзаг).
avatar
Replikant_mih, Напишешь у себя?)
avatar
bascomo, Я ещё не познал дзен зигзага).
avatar
Replikant_mih, дзен Well Labs мы с тобой вместе познали, и тут справишься
avatar
Replikant_mih, про проценты просто у Ганна .1\8 это шаг цены = 12.5%. Это размерность 2х  месячного цикла времени если от цены. Если это шаг  внутри импульса= тренда, то все сложнее. Тогда мы считаем шаги цены плеча фрактала.в тренде 8 шагов цены и 5 фаз. Правильно настроенный зигзаг покажет все 5 волн импульса. Надо учитывать размерность свечи те тайм торговли. В тайме 1 час это 0.2%. В тайме 15мин это 0.1%… и тд
avatar
ezomm, Перестанье тут спамить свою ахинею о том, что вы умеете правильно настраивать зигзаг. Нельзя же быть таким дремучим и упоротым
avatar
Для всех: коллеги, порекомендуйте список для превентивной блокировки, а то очень утомляет выискивать троллей.
avatar

Студент сдает зоологию. Знает только про блох. На экзамене
достается вопрос про собак. Судент начинает:
— Собаки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
— Ладно молодой человек, расскажите про кошек Студент:
— Кошки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
— Давайте-ка про рыб Студент:
— Рыбы это не млекопитающие. Шерстью не покрыты. Покрыты чешуей, но если
бы они были покрыты шерстью, то в ней бы водились блохи....




avatar
МаркД,  На смартлабе хватает кретинов, которые уверены что зигзаг может быть эталоном, которым можно оценивать стратегии
avatar
Очередный  «грааль» найден... 
avatar
Mistertvister, давай ещё я попытаюсь тебе объяснить как я это понял, чтоб тебе не пришлось ещё раз перелогиниваться. смотри: идеальный трейдинг это когда ты продал на самом хае и купил на самом лое. хаи и лои на истории можно выделить зигзагом или его подобием. принимаем это за эталон. потом смотрим наши существующие стратегии и прикидываем насколько они хуже эталона. выбираем те, которые не катастрофически хуже. потом в этой куче стратегий ищем совпадения по сигналам. определяем силу той или иной стратегии и придаём им вес. входим в сделку при совпадении нескольких сигналов сайзом, определяемым согласно весам.

avatar
Tуземец, 
хаи и лои на истории можно выделить зигзагом или его подобием. принимаем это за эталон. 

В этом уверены только те, кто кроме зигзага ничего не знают и не умеют. Особенно смешно читать про эталон.  Мне не зачем сравнивать свою стратегию с зигзаком на истории если в реале он потом перезапишется и покажет результат лучше моей стратегии. А некоторые будут верить, что правильно вошли в сделку. Даже в старом метастоке есть формулы для определения не перезаписываемых хаев и лоев. 

Более двадцати лет прошло а все находятся упоротые, которые верят, что с помощью зигзага смогут настроить свою систему. Тем лучше… они приходят на рынок, чтобы отдать другим свои депозиты
avatar
Mistertvister, хорошо, не нравится тебе зигзаг-линейкой и карандашом соедини значимые на твой взгляд лои и хаи. получишь плюсминус то же самое

это евродоллар несколько лет назад. в идеале чтобы получить максимальный профит надо там, где горки- продать, а там, где  ямки- купить. вот с этим дальше можно работать
avatar
Tуземец,  Успехов тебе на твоем поприще…
avatar
Mistertvister, штош… я попытался...
чувак, ты не понимаешь слов, очевидно ты рождён для страданий.
avatar
Tуземец,  Заvем мне слова неудачника, если он их ничем из своей жизни подкрепить не может… ??  Видимо не все так хорошо с зигзагом раз сутками на смартлабе сидит вместо того, чтобы на своей яхте отдыхать 
avatar
Tуземец, зря ты мечешь бисер перед свиньями 😉
avatar
Tуземец, это не только лишь каждый сможет понять 🤣
avatar
bascomo, 

avatar
Tуземец, гиперболизирую: невозможно объяснить курице, как устроена вселенная 🤪
avatar
bascomo, заноситься то не надо. Никому из живых существ этот вопрос не под силу.
avatar
Tуземец , горки для подсчета горок.Импульс = тренд из нечета горок, а коррекция из четного числа.




avatar

Блин, никто так и не добился успеха в объяснении агрессивным хейтерам зигзага о чём тут речь. Налицо явный педагогический провал.

Я, пожалуй, сделаю ещё одну попытку:

1. Нарисуйте ваши реальные сделки на графике удобным вам способом. Как вы решили войти в сделку ваше дело — хоть по наитию, хоть алгоритмом, хоть как, в общем не важно.

2. Нарисуйте на том же самом графике идеальные по вашему мнению сделки поверх ваших. Как — не важно, хоть линейкой и фломастером, хоть алгоритмом.

У вас скорей всего получится что-то такое, как на картинке (три реальные сделки — те которые со стрелочками, три идеальные — входы и выходы желтыми кружочками соответственно реальным):

3. Сосчитайте прибыль по вашим сделкам и прибыль по идеальным и сравните их. Очевидно что на моей картинке прибыль по идеальным сделкам выше.

4. А теперь представьте себе, что желтые точечки автор рисует при помощи алгоритма зигзаг (хотя мог и фломастером), считая эти точечки максимально возможной прибылью на данном участке графика, неким эталоном для оценки своей реальной торговли.

5. Если мне удалось объяснить суть поста и вы наконец всё поняли, то наверное заметили, что зигзагом никто не пытался торговать. Мы его просто использовали вместо фломастера.

Компрендо?

avatar
Sprite, А может, пост с этой темой напишешь? А то вчера многим понравилось, может, ещё раз прокатит 🤣
avatar
bascomo, так все уже тут, а в новый пост их ещё звать надо. В общем я бы оставил так, но если вам кажется, что я перебрал со спамом — могу перенести )
avatar
Sprite, Не, не перебрал, но новый пост тоже нужен. Охват будет шире. Чтобы донести учение о ЗигЗаге всем нуждающимся.
avatar
bascomo, запилил smart-lab.ru/blog/926166.php
avatar
Profi, что, Федошин, все так-же продолжаешь всех троллить с нескольких своих аккаунтов и поддакивать сам себе с других своих аккаунтов? 
М-да...

слушай, а тебе что, реально доставляет удовольствие — всем хамить и всех троллить?
Вот что, реально это и есть смысл твоей ничтожной жизни?
(или это деменция? — твое любимое слово, кстати )

ну а теперь — фас!
Тролль меня, а я снова удаляюсь и смотреть не буду, ответишь ты мне, или нет
Krendel, какой то ты жалкий человек… поминусил мои комменты полегчало??
сразу видно жалкую душёнку
avatar

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн