Как аргументация Тимофея Мартынова не подрывает репутацию Мосбиржи

RUH666, да, это имеет значение.
Это поляризует мнение в сообществе трейдеров, именно потому, что его аргументация далеко не идеальна и в ней есть изъяны.

Я сегодня первый раз увидел как посты Тимофея люто минусят.

это маленький, но гражданский конфликт, в котором никто пока уступать не хочет, а зачинщик конфликта — Мосбиржа, стоит как бы в стороне и не при делах.
Это опасные тенденции.

RUH666, в посте Спайдела есть коменты, из которых можно уверенно сделать вывод: если подойти строго формально — МосБиржа не соблюла свой же собственный регламент.

Из того что запомнил.
1. экспирация вне диапазона сделок, совершенных на бирже
2. Не было предупреждения об изменении условий торговли базового актива.

за что-то еще взгляд зацепился, но уже вылетело из головы

RUH666, 
1. Да
2. Изменились условия торговли контракта на СМЕ, о чем она сообщила. Есть прессрелиз, так что тут вы ошибаетесь, условия изменились, торговые условия.

RUH666, выдержка из методики определения расчетной цены фьючерсных контрактов

5. В следующих случаях для определения Расчетной цены используются данные о ценах лучшего спроса, лучшего предложения и последней сделки по фьючерсному контракту/акции/иностранной валюте/драгоценному металлу, определяемые в соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская Биржа:

5.2 В случае, если рыночные данные о стоимости базового актива фьючерсного контракта не были переданы в Торговую систему срочного рынка с фондового рынка или валютного рынка и рынка драгоценных металлов.


и вот тут как раз вступает в игру пресрелиз от СМЕ и невозможность котирования отрицательных цен.

RUH666, то есть если подойти по правилам, Биржа обязана была рассчитать всех по планке, сколько там было 8 с копейками. смотри комент выше

RUH666, нет не потерялись, но отрицательные цены не могут быть переданы в торговую систему срочного рынка. Об этом сама Мосбиржа и сообщила.
Следовательно, исходя из методики расчета, биржа должна руководствоваться пунктом 5,2 методики расчета.

Следовательно расчет должен производиться не по данным от СМЕ а по данным своих собственных торгов — последней сделке, которая была совершена на планке.

RUH666, на сайте мосбиржи новости в виде «мы не умеем котировать отрицательные цены» конечно же не найти. Но в новостях были и неоднократно заявления, что биржа и брокеры не готовы и не могут котировать отрицательные цены.

И еще в дополнение с сайта Мосбиржи такое сообщение

22.04.2020 13:23Внутреннее тестирование MOEX

Уважаемые клиенты!
В эту субботу, 25апреля 2020 года, на промышленном контуре рынков Московской биржи будет проводиться внутреннее тестирование. В FAST-потоках тестовые данные передаваться не будут.
Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем отключить шлюзы и терминалы от торговой системы на этот период.

То есть начиная с понедельника — смогут, очевидно.

RUH666, тогда, можно формально предъявить другую претензию: «мосбиржа не предупредила официально, что не может проводить торги в отрицательной зоне» и при этом фактическое разбирательство покажет, что действительно не может и действительно не предупредила по официальным каналам.

При этом она обязуется публиковать важную информацию касающуюся проведения торговых операций, это публичная оферта, она прямо на сайте мосбиржи предоставлена.

То есть опять же Биржа нарушает свои же собственные правила и обязательства.

Тут дело не в кидке как таковом, а в том что у нас как в старой поговорке «правила техники безопасности написаны кровью».

А вот серьезная проблема заключается в том, что это кровь исключительно трейдеров/инвесторов. Именно их кровью пишется ТБ, а у нас их и так мало, если все разбегутся, то что будет с биржей?

И вторая беда, то что технический сбой и недоработка биржи превратилась в кидок, и будет восприниматься как злостное игнорирование интересов трейдеров. Хотя на самом деле это просто косяк, который можно исправить, извиниться, заплатить неустойки и продолжить работу.

На самом деле, я бы на месте биржи, пошел бы на мировую, и предложил экспирировать по 0,01. трейдеры бы выдохнули, репутация сохранена и даже поднята (спасли). Покрытие убытков — ну тут как в старом еврейском анекдоте «Спасибо, Господи, что взял деньгами».
А может быть получиться выпросить у государства, МФЦ мы или не МФЦ.

RUH666, Лять, для тебя их регламент — это Библия, что ты прям на него молишься?
 Или забыл, что когда для мосьбиржи лишь предположительно запахло жареным, то она тут же подтёрлась своим регламентом и аннулировала свою копию сипи?
 Когда им нужно — они вспоминают про форсмажор, и сами крутят свой регламент на… оси в нужную им сторону, а когда шкурят физиков — то тыкают им в нос этот регламент, как Писание…

RUH666, нет!!! Там четко указано, что биржа не винавата идолжно остаться все как есть. Физики должны быть повешены

RUH666, ему биржа забашляла за его мнение. Че тут не понятного. я так думаю. Надеюсь чтотошибаюсь, но врядли. Я работал в структурах крупных и представляю как там формируют общее мнение. Тимофей проданный чел, иначе молчал или тупил как все

profynn,  не для себя, для барыг старается…
за долю малую

RUH666, 
*за долю малую

RUH666, 

RUH666, Это понятно. Тех кто торгует американские акции на СПБ я вообще не понимаю.

RUH666, Ну не знаю. Это только практика покажет. Иногда в арбитраже такие «чудеса» случаются, что хоть стой, хоть падай.

Кухонный трейдер, Заработали те кто шортил этот фьючерс или покупал путы на него, что тут то не ясно?

Hunter Option, и им реально выплатили деньги или заморозили до выяснения7

Кухонный трейдер, Не знаю, я этим контрактом не торгую.