Блог им. Evgenus

Доходность акций, облигаций и депозитов за последние 20 лет


Доходность акций, облигаций и депозитов за последние 20 лет

Методика расчета:

▪️ Акции: для 2003-2004гг Refinitiv Russia Total Market (полной доходности), с 2004г индекс МосБиржи (полной доходности).
▪️ Облигации: для 2003-2019гг Индекс корпоративных облигаций МосБиржи (полной доходности), с 2020г Cbonds CBI RU Middle Market Investable.
▪️ Депозиты: средневзвешанная ставка по  депозитам физ. лиц в RUB (без Сбербанка) сроком до 1 года (без «до востребования») с ежемесячным реинвестированием (с декабря пред. года по декабрь тек. года) по ставкам на конец каждого месяца * 0.6 + доходность денежного рынка за год (LQDT ETF) * 0.4 (денежный рынок с 2020 года, ранее вес ставок депозитов = 1). Если указанные данные по депозитам отсутствуют используется максимальная процентная ставка по десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физ. лиц * 0.9.
▪️ Инфляция: к декабрю пред. года по данным Росстата (для периодов без данных, используется последнее значение индекса).
▪️ Коэф. Шарпа = (CAGR(portfolio)- CAGR(deposit rate))/Std(portfolio).
▪️ Источники: Расчеты УК ДОХОДЪ, МосБиржа, Банк России, Росстат


P.S.
в наше смутное время ипотека с гос поддержкой в 8% выглядит неплохим финансовым инструментом, учитывая что инфляция была в среднем 8,4%
3 комментария
5 лет накиньте ещё, биржа уже была. А лучше 6.
Будет тоже подгонка данных, но уже в другую сторону
avatar
Дюша Метелкин
+1
По депозитам сильно искаженная картина в сторону уменьшения. Понятно что пытались как-то усреднить, сгладить эффекты. Получилась средневзвешенная доходность с учетом «пассивных вкладчиков» условного Сбера, которых большинство. В реальности спокойно можно было найти ставки в 1,5 раза выше. Особенно красноречивы данные за 2015,2022,2023 годы.

Средняя инфляция может и была 8,4%, да только тренд был определенно вниз. Собственно он и остается вниз, с отдельными всплесками.
avatar
Принцип Парето
Принцип Парето, ну не скажите, во времена ведения СВО и не определенного конца всего этого все можно сказать еще впереди, в мире дисбалансы, сырье наше покупают с дисконтом, поэтому пока факторы не в нашу пользу
avatar
Evgenus

полезные записи за 24 часа

★7 2 В избранное. Топ вкладов с максимальными ставками.
★6 20 Как Берни Мэдоф построил пирамиду, которая просуществовала 20 лет и какие выводы можно извлечь.
★6 36 Ситуация на текущий момент
★5 94 Год назад продал тачку и пересел на каршеринг. Что получилось по деньгам?
★5 0 Опубликованы шаблоны для самостоятельного обращения в OFAC
★5 25 Простое человеческое
★5 4 📌 Россети Центр и Приволжье - самая интересная дочка Россетей!
★5 3 Строго рекомендуется начинающим трейдерам! Топ-5 книг от Алексеева
★4 31 Медведев. Наезд на Яндекс
★4 14 Автоследование: как оно работает
+223 36 Ситуация на текущий момент
+193 57 Портфель на 16 мая 2024 г.
+115 92 Индекс МБ сегодня
+113 47 Азия. Понедельник.
+85 15 Совет директоров Газпрома 23 мая...
+82 25 Простое человеческое
+78 94 Год назад продал тачку и пересел на каршеринг. Что получилось по деньгам?
+74 20 Как Берни Мэдоф построил пирамиду, которая просуществовала 20 лет и какие выводы можно извлечь.
+62 192 Почему люди хотят обратно в СССР?
+58 29 Где можно получить новые впечатления, при этом оставаясь в теме по рынкам.

самые обсуждаемые сегодня

192к Почему люди хотят обратно в СССР?
94к Год назад продал тачку и пересел на каршеринг. Что получилось по деньгам?
92к Индекс МБ сегодня
62к Промышленная отрасль США стагнирует с 2005 года.
47к Азия. Понедельник.
36к Ситуация на текущий момент
24к Вижу у вас большой интерес к ЗПИФам недвижимости. Чем он вызван?
23к Самые стабильные дивиденды
15к Совет экономическому совету
18к ✈️Прилёт по фондовому рынку (облигации Славянск-Эко)

теги блога Evgenus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн