Блог им. OlyaPavlyatenko

Распределение Гаусса-Лапласа....

Доброго времени суток форумчане и форумчанки!)… (заяц приветствует людей сидя на полянке с ноутбуком и попивая американо)… Сегодня нашла интересную тему которую можно обсудить… Это распределение Гаусса-Лапласа или нормальное распределение, как нам гласит википедия… Это выглядит как колоколообразная кривая с высоким пиком в центре и симметричными боковыми сторонами, которое в одномерном случае задается функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса... 

Если величина является суммой многих случайных слабо взаимозависимых величин, каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы, то центрированное и нормированное распределение такой величины при достаточно большом числе слагаемых стремится к нормальному распределению. Это следует из центральной предельной теоремы теории вероятностей. В окружающем нас мире часто встречаются величины, значение которых определяется совокупностью многих независимых факторов. Этот факт, а также то, что распределение считалось типичным, обычным, привели к тому, что в конце XIX века стал использоваться термин «нормальное распределение». Нормальное распределение играет заметную роль во многих областях науки, например в математической статистике и статистической физике. Случайная величина, имеющая нормальное распределение, называется нормальной, или гауссовской, случайной величиной. Как это выглядит?!.. вот фото с вики: Распределение Гаусса-Лапласа....
В чём суть?!... 

Около 68 % значений из нормального распределения находятся на расстоянии не более одного стандартного отклонения σ от среднего; около 95 % значений лежат расстоянии не более двух стандартных отклонений; и 99,7 % не более трёх. Этот факт является частным случаем правила 3 сигм для нормальной выборки… Хм… или как могут догадаться ЗАЙЦЫ… можно посчитать имея статистику по акциям компании, среднюю цену акции за год, среднее значение за второй год, третий и т.д… потом результируя вывести среднее значение стоимости акции (в прошлом разумеется)… Например: вывести среднее значение цена акций газпрома суммируя его среднегодовую стоимость за последние 20 лет и разделя на эти 20 лет, мы найдём среднее значение стоимости акций газпрома… и можем прогнозировать либо негативный, либо позитивный сценарий например, т.е. условно плюс или минус 34,1% (упрощенно)… как то так я понимаю полезность этой замечательной вещи… И на основании посчитанных двух (к примеру) сценариев принимать решение о покупке либо продаже актива… Подробнее и конкретнее в статье ТУТ: Нормальное распределение — Википедия (wikipedia.org) … Главное сам принцип… Собрать статистику по среднегодовой стоимости актива- определиться с выборкой по годам: 5,10,15,20 лет например… но я думаю чем длительнее период, тем достовернее будет результат… Ну вы поняли мою мысль надеюсь… что уж дальше повторяться?!) Кстати… именно таким образом я принимала когда то решение о покупке акций магнита например… или ММК… А что вы думаете насчёт этого нетривиального метода?!… Я им пользовалась несколько раз при принятии решения о покупке, а вы?.. Пишите свои комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог!) Всем удачи, счастья и добра!.. (убегает в лес)… и всё же прокомментирую свой метод: когда я сидела, считала и думала… я пришла к выводу что например крайне МАЛОВЕРОЯТНО что ММК например упадёт в цене когда либо еще до 23 руб., так как «смотри расчётную матчасть почему» как говорится… т.е. такой сценарий экстремальный, равно как и маловероятный в принципе и надо пользоваться случаем чтобы купить сейчас, т.к. такого в будущем скорее всего не повторится ибо маловероятно в цифрах… надеюсь логика моих вычислений понятна… теперь точно убегает в лес)))...................

 

6 комментариев
Такой метод используют в том числе для построения опционных стратегий. грубо говоря для торговли вероятностями.
avatar
Можно попробовать представить что мы в 2008 году и предсказать цены на 2010г.

Из этих данных получить, угадать это

А из этого угадать что будет вот так

Из новых данных угадать когда случиться так

А в итоге это

Теперь мы видим явный «боковик» кода цена возвращается к разным средним значениям, распределениям, к условной 220р.






avatar
Нет смысла в средней цене Газпрома за двадцать лет. Рубли совсем другие были. Прежде чем считать среднюю нужно учитывать инфляцию.
И даже после этого нет никакой причины как-то цене на полученную среднюю ориентироваться.
avatar
Нормальное распределение используют в основном для обучения неучей, т.к. красивое!
В жизни нормального распределения не бывает, т.к. не существует «многих случайных слабо взаимозависимых величин, каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы».
+ все распределения — это попытка людей хоть как-то математически описать случайные процессы, которым наплевать на людей и их «математику»!
avatar
А лучше Нассима Талеба почитать на досуге) Про жирные хвосты и прочее
avatar

теги блога Оля "Hare"... (заяц)...

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн