Собираем алгоритм из книги Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street в TSLab!

Всем доброго дня! 👋

Недавно к нам в руки попала достаточно редкая и дорогая книга Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street (автор Frank W Linn). Мы даже начали разбирать описанные в ней алгоритмы на нашем первом стриме, но материал оказался настолько объемным, что нам просто не хватило бы времени на создание скрипта в прямом эфире.

Было принято решение рассмотреть один из приведенных в книге алгоритмов и на его основе собрать готовый скрипт для вас. Наш коллега Алексей Горбунов записал видео с подробным описанием процесса разработки этого скрипта в TSLab.

🎥 Ознакомиться с видео можно по ссылке:

🤖 Ссылка на готовый алгоритм: api.tslab.pro/tsstore/download/GridFrankLinn/script/ru-RU

📝 Некоторые заметки из книги: www.tslab.pro/files/GridFrankLinn.docx

tslab тслаб торговый софт алготрейдинг торговые роботы

TSLab

tslabprorugroup

Компания TSLab

Королев МО

159

1 831

с 13 октября 2020

24 Комментария

CloseToAlgoTrading
17 марта 2021, 18:28
New from $489.78 ???? %)) это шутка такая?

Походу я знаю стратегию заработка автора книги :).

зы. А если серьезно, то по опыту, что то обычно в дорогих книгах, нет ничего такого особенного, чего бы не было в других за вменяемую цену
+1
- ch5oh
  17 марта 2021, 19:16
  CloseToAlgoTrading, она просто старая (2011). Скорее всего её просто напечатают под заказ.
  +1
Дмитрий
17 марта 2021, 20:14
Видео посмотрел, звучит фраза «почти без риска». Да, на истории растущий тренд. Но при этом получаем всего 5.8% годовых. Входить нужно на 150к $, для покупки 1000 лотов. Что, если тренд пошел вниз, на пару лет, с просадкой в 90%? 150к $ улетает очень быстро в 0? Или я что-то не понимаю?
+1
- ch5oh
  17 марта 2021, 20:47
  Дмитрий, эти "$150к" должны быть очень маленькой частью общего алго-портфеля. При этом Вы изначально готовы их потерять ПОЛНОСТЬЮ.
  
  Выражаясь более простым языком: "Лонговая сетка — это синтетический проданный ОПЦИОН ПУТ" (без даты экспирации, но с риском «принудительного выкупа» по нулевой цене).
  0
  - Дмитрий
    17 марта 2021, 20:58
    ch5oh, Я про фразу «почти без риска» в видео. В данном случае, любая сетка с учетом волатильности крипты — это 100% риск. Что Вы и подтверждаете)
    0
    - ch5oh
      17 марта 2021, 21:13
      Дмитрий, вроде, все знают, что «мартингейл — хорошо, пока не стало плохо».
      
      Странно, если в видео была произнесена фраза «почти без риска»...
      Надо посмотреть.
      +1
    - Алексей Горбунов
      18 марта 2021, 11:07
      Дмитрий, да, верно.
      0
  - Xakauga
    21 октября 2022, 19:32
    ch5oh, ch5oh, Нет, спасибо. «Нам такой футбол не нужен». 5% в долларах можно и на дивидендах получить.
    
    0
- Алексей Горбунов
  18 марта 2021, 11:01
  Дмитрий, все верно, если не хеджировать опционами.
  0
- Алексей Горбунов
  18 марта 2021, 11:06
  про «почти без риска» глупость сказана. Просто получается, что изначально вливается невероятное количество денег для первоначальной цены инструмента.
  Без опционов такими стратегиями торговать нельзя.
  0
  - ch5oh
    23 марта 2021, 15:37
    Лёха, просто Лёха, неочевидно, как опционы могут спасти ситуацию. Если их купить мало, просадка всё равно будет убийственной. А если много, то убыток по опционам сожрет всю прибыль от сетки.
    
    Если коллеги смогут пересказать своими словами что в исходной книге говорят про опционы (выбор сроков, страйков, объём), то, может быть, нам станет понятней этот момент.
    0
Дмитрий
17 марта 2021, 20:24
Вопрос видимо в том, что 150к закладывается исходя из последней цены Теты. Ведь для покупки 2 года назад 1000 лотов нужна была сумма 10-100 раз меньше. Токен сильно вырос.
Вот этот момент хорошо бы где-то в видео разобрать. Именно для крипты. Как толком проводить тесты на истории за 2-3 года, когда цена токена вырастает в 100 раз.
0
- ch5oh
  17 марта 2021, 20:44
  Дмитрий,
  Как толком проводить тесты на истории за 2-3 года, когда цена токена вырастает в 100 раз.
  
  Никак.
  
  Обычные валюты ведут себя очень странно, а Вы хотите крипту «стабилизировать», чтобы она вела себя схожим образом длительный период времени? =)
  0
  - Дмитрий
    17 марта 2021, 21:03
    ch5oh, Имел ввиду другое. Смотрите. Тестим пару доллар/рубль. За 10 лет двинулась в 3 раза.
    
    С криптой, за 3 года, есть изменения с 1$ до 100$ или с 1$ до 1000$. В примере, который разбираем, показана доходность в 5.8% годовых, при этом средняя сделка дает 8%, таких сделок 53, убыточных сделок нет. То есть 5.8% годовых получаеются из-за того, что берется сразу максимальный депо в 150к, под крипту уже в 100 раз выросшую. И от этой суммы получается мизерный в % годовых доход. Но если брать депо на начало теста, то его надо раз в 100 меньше. И доходность там будет уже не 5.8%, а на порядки больше.
    
    Как все это правильно совместить? Интересно, чтобы в видео разобрали варианты.
    0
    - ch5oh
      17 марта 2021, 21:19
      Дмитрий, имхо, это изначально не трейдерская стратегия, а инвесторская.
      
      Нужно сначала постулировать для себя «веру в рост крипты». И дальше ставить эту стратегию на любой понравившийся тикер. Или на 2-3 понравившихся тикера.
      0
      - Дмитрий Овчинников
        17 марта 2021, 22:07
        ch5oh,
        
        Дмитрий, имхо, это изначально не трейдерская стратегия, а инвесторская.
        
        нифига это не инвесторская тема, тем более в крипте.
        Представьте себе, что вы начали строить сетку на покупку, допустим с 6000 в прошлом году. На каком номинале вы бы все распродали в ноль?
        +1
        ch5oh
        18 марта 2021, 00:22
        Дмитрий Овчинников, тейк-профиты депозит не убивают.
        
        Данная стратегия начинается сразу с покупки некоторого объёма обсуждаемого инструмента. Распродав всё в нуль, гипотетический инвестор радуется своей удаче, после чего снова подбрасывает монетку и начинает цикл заново.
        
        Настоящие проблемы этой страты начнутся после покупки на историческом максимуме (типа газпрома по 350). Там даже если начать с 1 лота к середине-концу 2008 года уже становится дурно. А если первой сделкой закупиться сразу на 20% от счета, тогда совсем беда.
        
        0
    - Алексей Горбунов
      18 марта 2021, 11:18
      Дмитрий, получается, что если взять сразу много денег, то без опционов можно остаться на плаву. если взять мало денег изначально, то нужны опционы.
      0
ezomm
18 марта 2021, 00:25
Наивно.
+1
Компания TSLab
18 марта 2021, 12:10
Наша команда регулярно публикует статьи, в которых мы приводим примеры работы небольших (а иногда и больших) алгоритмов, которые каждый желающий может скачать и запустить на своем компе. Но хочется отметить, что все эти алгоритмы просто иллюстрируют работу некоторых идей и стратегий и являются исключительно демонстрационными. Мы не можем предложить вам готовый грааль, скачав который все сразу станут богатыми и счастливыми.
Но возможно, читая наши статьи, вы сможете почерпнуть для себя какие-то новые мысли и идеи и в дальнейшем реализовать их в свою собственную доходную стратегию. Благодарим за ваши отзывы.
+2
- ch5oh
  23 марта 2021, 15:35
  Компания TSLab, предлагаю другой вариант: публикуете граали в виде контейнеров, мы (трейдеры) их тестируем у себя на истории и какие нам понравятся торгуем. Все довольны.
  0
Павел Дуков
05 июня 2021, 15:54
Алексей, спасибо за видеоразбор стратегии.
Есть вопрос немного не по теме, но в контексте алготорговли:
-Вы, как команда разработчиков TSLab планируете сделать коннектор для Meta Trader 5?
Например, по аналогии, как сделано у TigerTrade (ссылка tigertradesoft.ru/threads/nastrojka-podkljuchenija-cherez-metatrader-5.49/).
0
Денис К
17 августа 2023, 12:04
Доброго дня!!
Книгу сниньте в наш уютный чатик плиз
t.me/quantoption
Спасибо!
0